天津农商银行资产负债系统建设实践

天津农商银行资产负债系统建设实践

天津农商银行的资产负债系统建设项目，旨在满足监管要求并提升资产负债管理水平。该项目通过构建先进的技术架构和功能模块，实现了流动性风险和利率风险的精细化管理，为银行数字化转型提供了有力支持。

项目背景

为了满足《商业银行流动性风险管理办法》、《银行账户利率风险管理指引》、《商业银行负债质量管理办法》的监管要求，同时改善现阶段以手工操作为主的资产负债管理模式，天津农商银行启动了资产负债系统建设项目。该项目旨在通过系统工具实现资产负债规模、结构、风险等因素的计量，为管理层提供准确、及时的数据支撑。

项目目标

天津农商银行资产负债系统建设项目的四大目标包括：

1. 满足外部监管要求，自动生成流动性风险和银行账户利率风险监管报表
2. 完善银行流动性风险管理能力，加强银行账簿利率风险管理能力
3. 满足资产负债日常管理需要，优化资产负债管理工作流程
4. 提高资产负债精细化管理能力，支持内外部收入监测和测算分析

项目方案

根据天津农商银行的资产负债管理需求，结合国内外领先银行的实践经验，该项目将业务需求分为六个部分：通用性需求、流动性风险管理、利率风险管理、经营业务的模拟与预测、基础模型功能、报表需求。系统主要功能包括：

• 建立覆盖全资产负债表范围的ALM数据库
• 支持不同类型的现金流生成
• 数据自动校验功能
• 流动性风险管理
• 银行账户利率风险管理
• 业务经营模拟和预测
• 补录工具
• SmartBi报表工具（提供43张报表）

创新点

项目在技术架构和数据管理方面进行了创新：

• 采用微服务架构，每个服务独立部署运行和扩展
• 建立独立统一的数据集市
• 实时接入万得外部数据构建收益率曲线
• 提供可视化报表

技术实现特点及优势

资产负债系统采用B/S架构，分为数据层、应用层、展现层三层。系统通过Web浏览器即可完成所有功能操作，数据层从核心系统、信贷系统等多个系统获取数据。具体技术架构包括：

1. 数据库服务器：包含数据整合、FTP和ALM模块
2. Redis服务器：存储频繁调取的数据，提升访问速度
3. Nginx+基础服务：部署多个应用服务
4. 引擎服务器：部署计算管理、ALM计算引擎等
5. 调度服务器：负责系统批次调度管理

项目过程管理

项目于2022年1月启动，分两个阶段实施：

• 第一阶段（2022年1-6月）：完成FTP模块投产
• 第二阶段（2022年6月-2023年1月）：完成IES模块、ALM模块投产
• 2023年6月底完成试运行和业务验收

运营情况

系统已稳定运行一年半以上，生产运维监控显示：

• 应用服务器和数据库服务器CPU使用率小于80%
• 报表查询响应时间在3秒内
• 批次处理时间在2小时内

项目成效

通过该项目，天津农商银行实现了：

• 满足监管要求，自动生成43张监管报表
• 节省约60人天的工作量
• 提升资产负债管理的精细化水平
• 优化数据资产管理

经验总结

项目实施过程中总结出以下关键经验：

1. 制定符合实际的项目计划
2. 合理分配项目任务
3. 加强团队协作与沟通
4. 强化风险管理意识
5. 注重项目经验总结