零滞后均线改造MACD指标
零滞后均线改造MACD指标
MACD指标由于延迟的影响，一直被人诟病于“没有任何实战价值”。
本文利用零滞后均线来改造MACD指标，消除其延迟大的缺点。
一、MACD由来
MACD（Moving Average Convergence and Divergence)是Gerald Appel于1979年提出的，它是一项利用短期（常用为12日）移动平均线与长期（常用为26日）移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
二、MACD指标的原理
MACD指标由双移动平均线发展而来，根据均线的构造原理，对价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算，是一种趋向类指标。
MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算。
根据移动平均线原理发展出来的MACD，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点，是用来研判买卖时机，预测价格涨跌的技术分析指标。
MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA这三值之间关系的研判，DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去DEM值而绘制成的柱状图（BAR）的研判等来分析判断行情，预测走势中短期趋势的主要的股市技术分析指标。
其中，DIF是核心，DEA是辅助。
DIF是快速平滑移动平均线（EMA1）和慢速平滑移动平均线（EMA2）的差。
BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。
三、MACD的指标公式：
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2;
显然，原始的MACD采用了指数平滑引动平均线。
首先是慢速线和快速线之间做差，形成DIF线；之后，对DIF线进行平滑，就形成了DEA线；DIF线和DEA线做差，之后放大二倍，就形成了MACD。
DIF线（Difference）：收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差；
DEA线（Difference Exponential Average）：DIF线的M日指数平滑移动平均线；
MACD线：DIFF线与DEA线的差，柱状线；
四 MACD指标应用方法
1.基本形态
在MACD中，当白线处于黄线下方时，是空头市场，当白线处于黄线上方时，是多头市场;当黄白线处于零轴以下时，是弱势市场，当黄白线处于零轴以上时，是强势市场。
这是非常容易理解的，白线处于黄线下方，说明DIF下降的速度大于EDA，也就是说短期内买入的力度还很弱，卖出的力度很强，反之亦然。而黄白线处于零轴以下，说明短期市场成本还没有超过长期市场成本，也就不能算强势。
2.金叉、死叉
这是MACD中最常用的一个形态，大家应该比较了解，白线从下方上穿黄线即为金叉，反之为死叉。股票金叉说明股价已经有所上升，且短期的买入力度已经大于长期的买入力度，因此在这个时候介入，从长线看盈利的机会较大。
如果黄白线在零轴以下运行一段时间，距离零轴较远，说明股价经过了一段时间的下跌，此时白线抬头，上穿黄线，说明股价已经有了见底迹象，资金买入意愿增强，一般来讲，此时是一个长线的买点。
如果黄白线长期在零轴附近缠绕，说明主力在此处吸筹、洗盘，此时出现金叉，很有可能是盘整结束的信号，需要重点关注。
当黄白线在在零轴以下较远位置金叉，直接运行到零轴上方，回落到零轴上方附近再次出现金叉，这就是所谓的空中加油的走势，可以作为短线操作的参考。
3.底背离、顶背离
底背离就是股价比前一波低，但是DIF比前一波高；顶背离就是股价比前一波升高但是DIF波前比一波低。底背离是买入低信号，顶背离是卖出信号。
五、MACD的缺点及修正：
MACD最大的问题就是延迟。特别是金叉、死叉信号，由于过于延迟，使得实战几乎没有任何价值。
由计算公式可见，MACD采用双均线策略设计。
众所周知，均线本身，特别是EXPMA均线的延迟是采用的周期的一半，因此MACD从原理上就会被EMA的延迟影响。
那么，之前我设计了一种完美的零滞后均线，对任意周期的均线都几乎没有延迟，这样，就可以完美的改进MACD。
这里令慢速线和快速线均用零滞后均线来计算。也就是ITEND。其余公式都不更改。
即，把慢速和快速EMA均线换成了完全零滞后的均线，这样就消除了EMA的延迟影响。
零滞后均线的理论和解释可参考这里：
介绍一种理论完美的零滞后均线
DIF:ITEND(CLOSE,12)- ITEND (CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2;
那么新版的MACD效果如何呢？
由上面的零延迟MACD可见，金叉死叉信号都能够领先于原始版本MACD出现，而其余基本形态、背离形态都与原始MACD基本一致。
由于零滞后均线的引入，保留了原始EMA均线的光滑度，同时又消除了均线的延迟环节，这样，就把MACD指标的敏感度大大提升了。
原始MACD的最大缺点：延迟，就此荡然无存了。