基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略

基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略

引用

CSDN

1.

https://blog.csdn.net/SuiZuoZhuLiu/article/details/139939934

在金融交易领域，量化策略一直是投资者关注的焦点。本文将介绍一种基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略，通过动量震荡指标的构造和分形理论的应用，为投资者提供一种新的交易思路。

动量震荡指标构造

动量震荡指标为交易者提供了获利的钥匙。该指标测算了5根价格柱相对于34根价格柱的动量变化。

具体计算方法如下：

1. 首先计算最近5根价格柱的最高价和最低价间的中点的简单移动平均值，即(最高价-最低价)/2的简单移动平均。
2. 将得出的值减去最近34根价格柱的最高价和最低价中点的简单移动平均值，即(最高价-最低价)/2的简单移动平均。
3. 两者之间的差值就是AO指标，并以柱状图的形式显示。

动量震荡指标显示了当前的动量变化，有助于交易者判断市场趋势。

基于分形的择时策略构建

基于分形的择时信号构建如下：

• 若T日指数收盘价向上突破最近上分形的最高价（第3根价格柱的高点），则视为K线向上突破阻力位，信号为看多，仓位为满仓；
• 若T日指数收盘价向下突破最近下分形的最低价（第3根价格柱的低点），则视为K线向下突破支撑位，信号为看空，仓位为空仓；
• 其他情况，无信号，维持前一个交易日的仓位。