公平价值缺口 (FVG) 检测与过滤：基于 ICT 概念的应用

公平价值缺口 (FVG) 检测与过滤：基于 ICT 概念的应用

在金融市场的技术分析中，公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）是由 “Inner Circle Trader” (ICT) 理论引出的重要价格形态。FVG 提供了关于市场动量和价格走势的重要信息。然而相对于使用肉眼手工盯盘，为了节省时间并提高识别 FVG 的准确性，我们开发了量化工具，该工具不仅能检测和绘制 FVG，还能通过多种过滤模式提高识别的精确度和质量。

ICT 概念简述

ICT，即 “Inner Circle Trader”，是一种交易策略，强调市场中存在一些具有影响力的大型交易者，他们会在特定的价格区间进行交易，从而在图表上留下可辨识的足迹，如公平价值缺口 (FVG)。这些智能资金会在市场中制造波动，导致价格快速移动并形成价格缺口，这些缺口在技术分析中具有重要的参考价值。

FVG 的定义

公平价值缺口 (FVG) 指的是连续三个K线不重叠的情况。根据这个定义，在上升趋势中，最后一个K线的最低价应高于第三个K线的最高价；而在下降趋势中，最后一个K线的最高价应低于第三个K线的最低价。FVG 的出现通常预示着价格的快速移动和潜在的价格反转点。

FVG 检测工具的实现

为了更高效地检测和过滤 FVG，我们开发了一个 Python 检测工具，利用 Pandas 和 NumPy 等数据处理工具，对市场数据进行分析和处理。以下是该库的主要功能和实现细节。

参数说明

• FVGFilter：决定是否应用过滤器。输入可以是 "On" 或 "Off"。
• FVGFilterType：决定应用哪种类型的过滤器。包括四种模式："Very Defensive"、"Defensive"、"Aggressive" 和 "Very Aggressive"。
• ShowDeFVG：布尔值，决定是否显示看涨趋势中的 FVG。
• ShowSuFVG：布尔值，决定是否显示看跌趋势中的 FVG。

过滤模式的判断逻辑

1. 非过滤模式 (FVGFilter = 'Off')

• 看涨 FVG：当当前 K 线的最低价高于第三个 K 线的最高价时，形成看涨 FVG。
• 看跌 FVG：当当前 K 线的最高价低于第三个 K 线的最低价时，形成看跌 FVG。

2. 非常激进模式 (FVGFilter = 'On', FVGFilterType = 'Very Aggressive')

• 看涨 FVG：当当前 K 线的最低价高于第三个 K 线的最高价，并且当前 K 线的最高价高于第二个 K 线的最高价时，形成看涨 FVG。
• 看跌 FVG：当当前 K 线的最高价低于第三个 K 线的最低价，并且第二个 K 线的最低价高于当前 K 线的最低价时，形成看跌 FVG。

3. 激进模式 (FVGFilter = 'On', FVGFilterType = 'Aggressive')

• 看涨 FVG：
• 当前 K 线的最低价高于第三个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线的波动范围（最高价 - 最低价）大于等于当前 K 线的平均真实波动幅度（ATR）。
• 当前 K 线的最高价高于第二个 K 线的最高价。
• 看跌 FVG：
• 当前 K 线的最高价低于第三个 K 线的最低价。
• 第二个 K 线的波动范围（最高价 - 最低价）大于等于当前 K 线的 ATR。
• 第二个 K 线的最低价高于当前 K 线的最低价。

4. 防御模式 (FVGFilter = 'On', FVGFilterType = 'Defensive')

• 看涨 FVG：
• 当前 K 线的最低价高于第三个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线的波动范围（最高价 - 最低价）大于等于 1.5 倍的 ATR。
• 当前 K 线的最高价高于第二个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线的最低价高于第三个 K 线的最低价。
• 第二个 K 线和第三个 K 线都是阳线，或第二个 K 线的实体（收盘价 - 开盘价）占其波动范围的比例大于 70%。
• 看跌 FVG：
• 当前 K 线的最高价低于第三个 K 线的最低价。
• 第二个 K 线的波动范围（最高价 - 最低价）大于等于 1.5 倍的 ATR。
• 第二个 K 线的最低价高于当前 K 线的最低价。
• 第二个 K 线的最高价低于第三个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线和第三个 K 线都是阴线，或第二个 K 线的实体（收盘价 - 开盘价）占其波动范围的比例大于 70%。

5. 非常防御模式 (FVGFilter = 'On', FVGFilterType = 'Very Defensive')

• 看涨 FVG：
• 当前 K 线的最低价高于第三个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线的波动范围（最高价 - 最低价）大于等于 1.5 倍的 ATR。
• 当前 K 线的最高价高于第二个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线的最低价高于第三个 K 线的最低价。
• 第二个 K 线和第三个 K 线都是阳线，并且第二个 K 线的实体占其波动范围的比例大于 70%。
• 第三个 K 线的实体占其波动范围的比例大于 35%。
• 当前 K 线的实体占其波动范围的比例大于 35%。
• 看跌 FVG：
• 当前 K 线的最高价低于第三个 K 线的最低价。
• 第二个 K 线的波动范围（最高价 - 最低价）大于等于 1.5 倍的 ATR。
• 第二个 K 线的最低价高于当前 K 线的最低价。
• 第二个 K 线的最高价低于第三个 K 线的最高价。
• 第二个 K 线和第三个 K 线都是阴线，并且第二个 K 线的实体占其波动范围的比例大于 70%。
• 第三个 K 线的实体占其波动范围的比例大于 35%。
• 当前 K 线的实体占其波动范围的比例大于 35%。

通过以上详细的过滤模式判断逻辑，交易者可以根据自身的风险偏好和市场判断，灵活应用不同的过滤模式，从而更精准地识别和利用市场中的公平价值缺口 (FVG)。

代码实现

结果展示与分析

我们举例示范一下，以ag2408沪银合约10分钟的数据举例示范一下，可以看到当满足相应条件时，会返回相应的'SDFVG'和'DDFVG'指标，证明测试代码运行无误，这里我们也可以更换四种不同的模式，用来符合不同的交易标准。

该检测库能够实时识别并绘制市场中的 FVG，并且可以根据用户设定的过滤模式，对不同类型的 FVG 进行过滤和显示。通过对 ATR 和价格走势的结合分析，可以更准确地识别市场中的有效 FVG，从而为交易决策提供支持。

通过此库，我们可以更高效地识别和利用市场中的 FVG，从而在交易中获得更大的优势。无论是用于趋势交易还是逆向交易，FVG 都可以提供有价值的市场信号，帮助大家更好地把握市场动向。