A股30年涨停板数据深度分析：从连板率到打板策略

A股30年涨停板数据深度分析：从连板率到打板策略

本文基于A股市场30年来的涨停板数据，通过多维度分析，为投资者提供了一套科学的打板策略。研究发现，连板晋级率与连板数呈正相关上升趋势，五板和十板是两个重要的拐点。此外，文章还从行业分布、区域分布、市值和股价等多个维度，为投资者提供了更精细的选择范围。

数据提取与统计规则

为了让研究结果具有真正的参考意义，作者统计了A股自1990年12月19日成立以来所有上市股票的涨停板数据。具体统计规则如下：

1. 统计周期自1990年12月19日开始至2020年12月25日止，统计范围为已上市所有A股。
2. 剔除新股连续涨停板（含开板前的一字连板和开板后继续涨停的换手连板）。
3. 剔除个股被ST后5%幅度的涨停板，只统计被ST之前10%幅度的涨停板。
4. 连续涨停板从首板到终板各计数一次，比如二连板计数时首板、二板各计一次，三连板计数时首板、二板、三板各计一次，依此类推。

主板10%幅度涨停板数据分析

基本结论：

1. 总体来说，连板晋级率与连板数呈正相关上升趋势，越往上晋级率越高。
2. 一进二板成功率最低，只有15.70%，二进三就上升到34.65%。这说明“二板定龙头，一板能看出来个毛”是有道理的。
3. 五板是一个重要的拐点，因为从五进六开始晋级率都上升到50%以上，也就是说打五板以上的涨停板，次日有一半以上的概率会晋级连板。这也是为什么五连板以上才被公认为妖股的重要原因，因为有足够的关注度可以吸引资金来接力。
4. 十连板是另一个重要的拐点，因为九进十的晋级率突然开始下降，九是最大的阳数，这也符合易经哲学。易经讲“九五至尊”，也非常贴切地证明了五板和九板的重要性。
5. 十连板以上的晋级率虽然很高但是没有稳定的上升趋势，其中最重要的原因是十连板以上出现的次数越来越少，统计基数太小了对晋级百分比就没有太大的参考意义。另外一个原因是十连板以上的股票90%以上的连板是由于借壳和并购等资产重组原因引起的，而且基本上都是一字连板到顶，只有观赏性，没有可操作性，所以十连板以上的连板没有多大实用分析价值。

注册制创业板及科创板20%幅度涨停板数据分析

基本结论：20%幅度涨停板制度大大降低了股民的打板欲望，晋级率基本都是在30%以下。主要原因是一旦吃天地面造成的亏损幅度将一日超过40%，这让股民非常忌惮！我们从统计数据上可以看出，20%幅度的涨停板基本上三板以上就很少有人去打了，因为三板的涨幅就相当于主板六板的涨幅了。

行业分布分析

统计数据可以看出，五连板个股的行业分布在装备制造业（包括航空航天、船舶、运输设备、通用机械、工业机械、电气设备、工程机械及电气仪表等二级行业）和信息产业（包括电脑设备、通信设备、半导体、元器件、软件服务及互联网等二级行业）居多，分别达到20.4%和18%；六连板个股的行业分布则是信息产业比装备制造业稍多一些，分别占比20.6%和18.2%。可见，大科技和装备行业是主要的连板牛股制造基地！

区域分布分析

数据统计可以看出，五连板个股主要分布在广东和上海居多，占比分别达到16.4%和10.3%；六连板个股则主要以广东和江苏居多，分别占比16.8%和10.3%。可见，经济比较发达的珠三角和长三角是牛股多发地！

市值和股价分布分析

统计数据可以看出，中等价格的小盘股出现五连板和六连板的几率最高！也就是说，小市值且价格不高的股票最容易走妖！

打板策略总结

• 打板选择：对于10%涨停板的主板来说，退潮末期分仓打二进三试错，情绪回暖期打三进四角逐真龙，情绪主升期打四进五角逐妖股。对于20%涨停板的科创板和注册制创业板来说，打首板或二板都可以，次日冲高择机出！
• 行业选择：装备制造业和信息产业最容易出牛股，也就是科技和高端制造业。
• 地区选择：经济发达的珠三角和长三角地区是牛股高发地。
• 个股选择：小市值中低价个股最容易走妖！

重要申明：任何策略都不是万能的，实际交易时如果能够结合盘面情绪与市场环境来使用这个策略，成功率将会大大提高！