混沌分型波浪理论详解

混沌分型波浪理论详解

混沌分型波浪理论是金融市场技术分析中的一个重要理论，它结合了分形理论和波浪理论，为投资者提供了一种分析市场走势的方法。本文将详细介绍混沌分型波浪理论的核心内容，包括分形的定义和作用，以及艾略特波浪理论的基本原理和应用。

一、分形理论

1. 初始分形模式

在任何时间结构的走势图中，分形模式是由一组至少连续五支的条形图构成。在初始的分形中（所谓初始分形是相对于回应分形而言，前者是完整的分形，后者是不完整的分形而运用于拇指交易），中间条形图的最高价（最低价）必须高于（低于）先前2支与随后2支条形图的最高价（最低价）。

上图列出出一些初始分形的的排列。在判定分分形时，需留意下列列情况：

• A. 如果某支条形图的最高价（最低价）等于中间条形图的的最高价（最低价），则它不被计入分形排列的五支条形图中，因为其最高价（最低价）并不低于（高于）中间条形图的最高价（最低价））（参考上图D）；
• B. 相邻的分形可以彼此共用条形图（参考上图C）；
• C. 在一个分形中，先前与随后必须分别出现至少2支条形图，它们的最高价都比较低（向上分形），或它们的最低价都比较高（向下分形）。
• D. 分形起点：随后出现反向分形排列的任何分形；
• E. 分形信号：先前出现反向分形排列的任何分形；
• F. 分形止损：在建立空头（多头）头寸后，取最近2个向上（向下）分形中较高（较低）者为止损点。
• G. 分形排列完成，始终便是分形，在该分形的有效期内，它可以是“分形起点”、“分形信号”、“分形止损”，其当时的角色由其在走势中所处的位置决定。

2. 分型的作用

• A. 每当市场走势出现一对分形起点与分形信号之后，你便拥有一段杠杆，换言之，走势的力度与分形的数量与两个同向分形之间的距离有关；
• B.任何一对分形起点与分形终点之间，必然包含某一级数的波浪走势（也就是说，在大时间框架内任何一个构成分形的走势内部，在小级别时间框架里，可以由缠中说禅理论的分型与笔的最小数量来推断出所谓的 140根 k为何要 140根 k），必然是一段波浪走势；
• C. 利用分形的这个特性，可以根据分形信号来进行交易，利用分形止损来锁定判断失误的代价。

二、波浪理论

1. 观察分析波浪的意义

• A. 艾略特波浪可以反映市场的走势，可以显示你所处的位置；
• B. 艾略特波浪是市场的根本结构，而分形是艾略特波浪的的根本结构；
• C. 可以根据分形的数量、位置，来确定波浪的节奏和位置；

2. 艾略特波浪的基本韵律

• A. 只要有市场交易存在，就有波浪结构存在；
• B. 波浪的形态可以延伸或者压缩（在时间与价格上），但根本形状（即西方现代技术常说的架构）仍旧维持不变；
• C. 波浪由五个主波与三个修正波构成，无论分析的波浪级数如何，这种循环始终不变；（见下图）
• D. 当五波走势完成之后，走势将构成较高级数的一个波浪；（见下图）

3. 各波浪详细情况

A.第一波：

• a、第一波特性：第一波必然是一个五波序列，产生於反向五波结束或c波或e波结束（波浪零点），
• b、第一波的目标区域：最佳的方法是分析内部较低级数的波浪与结构。

B.第二波：

• a、第二波特性：是由先前未进场的买方（卖方）迫不及待的入场造成，与第四波不同，第四波来自于先前已经进场的获利了结压力（多头平仓或空头平仓）。
• b、第二波的目标区域由以下2者决定：
• ①非波纳奇系数：第二波目标终点，大约会折返至第一波幅度的38%与62%之间。大约有3/4会终止与这个区域，1/6的可能性折返幅度会超过62%，如果第二波的折返幅度不满38%，他通常是不规则的修正。（见下图）
• ②第二波的内部波浪计数。

C.第三波：

• a、第三波特性：第三波的斜率较第一波陡峭，价格变动速度快，交易量较大，同时，经济的基本面开始支持行情，是市场中最具获利潜能的良机。
• b、第三波的目标区域由以下2者决定：
• ①非波纳奇系数：
• 第三波目标终点，大约会至第一波幅度的100%与162%之间。第三波的幅度很少会小于第一波，而经常会多于第一波的162%。第二波内的部波浪计数。
• ②第二波的内部波浪计数。

D.第四波：

• a，第四波特性：强劲的第三波结束时时，获利回吐的压力开始凸显，在性质上，第四波与第二波截然不同，这2者的差异称为替代法则：
• ①如果第二波很单纯，那么第四波很复杂；
• ②如果第二波很复杂，那么第四波很单纯。
• 单纯型修正：通常是指曲折型（Zigzag）的走势而言。
• 复杂型修正：包含了平坦型、不规则型、三角形、双重或三重三修正。（关于修正形态的详细说明，见下文）
• b，大约85%的震荡走势发生在四浪，如果你难以确定自己的位置，则很可能在四浪之中。
• c，四浪的修正，会进行很长时间，经常耗用整个五波序列的70%时间。
• d，第四波的价格折返幅度通常小于第二波，同时交易量、价格波动、动能指标都明显下降。
• e，第四波的目标区域：
• ①第四波的折返幅度通常是第三波的38%～50%之间，折返幅度低于38%的情况大约有1/6。
• ②第四波永远不会低于第一波的顶顶部（当然也有例外，但这种例外非常非常少见）

E.第五波：

• a，第五波特性：第五波是交易者试图新高（新低）的最后挣扎，并不像第三波般令人兴奋。斜率也通常比不上第三波。
• b， 第五波目标区域：
• ①出现密集的价格成交区；
• ②第五波的长度：（第一波起点到第三波终点）*62%(或者100%))，由第四波的终点起算。

F.修正波：

• a、a波：
• ①a波可以是3个波浪或者5个波浪构成；
• ②如果a波是由5个波浪构成，则很可能是单纯型（Zigzag）的修正；
• ③如果a波是由3个波浪构成，最有可能出现平坦型、不规则型、三角形修正。
• b，b波：
• ①b波必然是由3个波浪构成；
• ②b波的折返幅度通常不会超过a波长度的62%，在相当罕见的情况下，b波才可能出现75%的折返；
• c，c波：c波必然是由5个波浪构成；
• d，修正波完成之后，将成为较高一级的第二波或者第四波。

G.修正波的形态：

• a，单纯型修正：
• b，复杂型修正（以下三种修正，a波都只有3个波浪）：
• ①平坦型修正：每一波几乎都有相同的价格长度，如果b波超过前前一个推动波的终点，则可能发展成不规则型修正；
• ②不规则型修正：见下图
• ③三角形修正：是一种五波浪（a-b-c-d-e）的修正模式，通常都发生在某一个波浪序列的倒数第二波。（即第四波或第b波）
• 如果三角形修正发生在第四波，则在修正之后，价格通常会第三波的方向突破。
• 如果三角形修正发生在第b波，则在修正之之后，价格通常会第a波的方向突破。

4. 判断走势的结束：波浪的零点可以根据（混沌五颗子弹）来确定

• A. 动能指标背离现象；
• B. 走势在目标区域内的的位置；
• C. 顶（底）部的分形排列；
• D. 顶（底）部端点3根k线之一的蛰伏视窗；
• E. 动能指标的变化；

三、利用动能指标AO来判断波浪的位置

1. AO的公式

Y:=(HIGH LLOW)/2; AO:MAA(Y,5)-MA(Y,34)),COLORYELLOWW; AO5:MA(AOO,5);

2. 如果AO发生背离，而AO折返后（并没有触及零线），又恢复原先走势并造成背离，这代表是第三大波中的的第五小波（见上示意图）；

3. 行情完成第三大波第五小波，AO会折返至零线，代表第四大波开始的最低条件已经满足。第四大波经常结束于第三大波中第四小波的终点附 近；

4. 如果发生AO指标背离，AO折返越过零线线，在零下经过3个峰值，又恢复原先走势，这代表是正常的4波结束；

5. AO的空头浪规律与多头浪规律一致。

四、利用MACD指标来判断波浪的位置

1. MACD的黄白线，相当于AO与AO5。

2. MACD的黄白线从0下到0上（或者反之），对应着一段完整的某一个级数的波浪序列。