全A情绪指数：市场对大事件的情绪反应

全A情绪指数：市场对大事件的情绪反应

引用

CSDN

1.

https://blog.csdn.net/qq_22674347/article/details/128718177

全A情绪指数是一种反映市场整体情绪的指标，通过汇总个股情绪指数来实现。本文详细介绍了全A情绪指数的构建过程，包括数据样本选择、算术平均与加权平均方法的比较以及累计周期的确定。

一、构建过程

数据样本：雪球

算术 or 加权

个股的情绪指数如何加总成一个情绪指数，主要思路有两种：算数平均和加权平均，采用哪种主要取决于我们想得到的效果，即更精细化的情绪波动，所以用算术和加权分别尝试并查看效果。

完整分布：基本重合，密度过大，可比性不足

采取10天一累计提高可比性

为了和大事件及市场更具比较性，我们需要的是更为细致的情绪波动数据。如上，加权和算术也基本吻合，但加权在一些波动上显得更为细致，所以相比之下，我们确认了加权是一种更好的方法。

累计周期

采取10天累计式情绪的方法的确可以提高情绪指数的可比性，但10日的间隔周期太长，易忽略重要波动，且我们的目标是在具有可比性的情况下获取颗粒度尽可能细致的情绪曲线。

三日累计颗粒度过细