布林通道技术指标：计算原理与8种主流交易策略

布林通道技术指标：计算原理与8种主流交易策略

布林通道是交易员们多年来一直在使用的经典指标。本文将详细介绍布林通道的定义、发展史、计算方法、工作原理以及多种交易策略。

什么是布林通道：定义和发展史

布林通道（Bollinger Bands）是一种技术分析指标，由约翰·布林格（John Bollinger）在1980年代开发。它基于移动平均线，通过在移动平均线上下绘制两个轨线来形成一个波动区间。布林通道的主要目的是确定相对当前趋势平均方向的急剧偏移。

布林通道的发展可以追溯到1960年代，当时交易分析师威尔弗·勒杜（Wilfrid Ledoux）使用了一个基于两条移动平均线的交易通道。布林格在1980年代初期开始研究这一领域，并最终开发出了布林通道这一经典指标。

EURUSD图表中展示了布林通道。红色线是通道的上边界和下边界。它们是根据与蓝色移动平均线的偏移百分比绘制的。

布林通道公式及计算方法

布林通道的计算涉及移动平均线和标准差。具体步骤如下：

1. 计算移动平均线（MA）。
2. 计算标准差（σ）。
3. 根据移动平均线和标准差计算上轨线（UB）和下轨线（LB）。

上轨线的计算公式为：
UB = μ + (m * σ)

下轨线的计算公式为：
LB = μ - (m * σ)

其中：

• UB：通道上轨线
• LB：通道下轨线
• μ：移动平均线值
• σ：标准差值
• m：系数

布林格建议使用20周期的移动平均线和2个标准差作为默认设置。为了保持覆盖率在88-89%，布林格还提出了不同周期的比率：

布林通道指标的工作原理

布林通道由三条线组成：移动平均线、上轨线和下轨线。轨线是基于1.9到2.1个标准差的偏移量形成的。布林通道的设置相对简单，主要参数包括计算周期和乘数。

布林通道的两个重要衍生指标是%b指标和BandWidth指标：

• %b指标用于确定价格相对布林通道的确切位置。
• BandWidth指标分析当前的偏移宽度，对于找到趋势的起点和终点非常有用。

图表显示价格已经超过了上轨线，即 %b 一定大于 1（在图形中用绿色椭圆形突出显示）。

布林通道信号

布林通道的主要信号包括价格突破轨线、%b指标的读数以及形态分析。这些信号需要通过其他指标进行过滤，并识别入场点和出场点。常见的形态包括W底形态和M顶形态。

W底形态

W底形态是向牛市过渡的最常见形态。布林格基于以下特征开发了一套市场情绪心理评估系统：

• 右边较长表示市场存在失望情绪。
• 左右两侧的低点相等，表示市场平静。
• 如果右侧的低点低于左侧的低点，这种情况下许多普通交易员会产生恐惧和不适。

这张图表描绘一个趋势看涨的 W 底形态。

M顶形态

M顶形态可以有两个顶或三个顶。三重顶最常见的情况是头肩顶形态。布林通道在分析M顶形态时，可以观察到左肩超过上轨线，右肩比它稍差一点，领口经常在移动平均线处止步。

这张图表描绘了一个头肩顶形态。

布林通道策略

布林通道可以应用于多种交易策略，包括趋势跟踪、突破交易、挤压交易等。以下是几种常见的布林通道策略：

每日使用DBB（双布林通道）交易

这种方法是外汇分析师Kathy Lien的研究成果。它在同一图表中使用两个相同类型的布林通道，一个采用两个标准差，另一个采用一个标准差。价格处于买入区表明当前趋势强劲，而处于卖出区则表明看跌趋势强劲。

最终的布林指标由五条线组成。

布林通道剥头皮策略

这种策略适用于任何外汇工具，建议的图表时间框架为M1至M15。主要信号来自布林通道，RSI指标作为信号过滤器。

布林通道与随机策略

使用随机指标进行布林交易类似于前一种方法，但更像是一种通道策略。布林通道的设置参数包括20个柱线的移动平均线和系数为2的乘数。

在图中用蓝色椭圆形标记的区域内，烛台穿过下轨线。

布林通道挤压

布林通道是受波动性驱动的，条纹会扩张和收缩。BandWidth指标用于确定波动性，并适用于任何时间框架。挤压策略在通道收窄和扩张过程中清晰地展示结果。

布林指标在图表中用红色线表示。

布林反弹

这种策略适用于M30到H4时间框架内的交易。它基于布林通道指标和RSI。交易系统的本质归结为寻找价格反弹，价格反弹是在趋势发展过程中形成的。

EURUSD图表显示上升趋势。

布林通道突破策略

这种策略与布林通道反弹策略完全相反。突破交易的创始人是Bruce Babcock，直觉交易理论的发明者。约翰·布林格喜欢他的交易波动突破策略，并决定将其用于自己的指标中。

在看跌趋势发展过程中，我们将止损位移至开盘点。

趋势交易指标策略

这种方法的本质可以归结为使用价格强度分析来预测趋势的产生。分析师认为，价格在上行运动中接近上轨线和下行运动中接近下轨线的能力是一种强度标志。

当此柱线在 1.09731 点（蓝线）收盘时入场。

布林通道反转策略

该策略的目的是通过将触及布林通道与指标的行为进行比较来预测趋势反转。主要指标包括布林通道、MACD振荡器和Bollinger Bands %B。

在柱线收盘时，以 1.10 447 点（绿色线）的价格建立空头仓位。

布林通道筛选器

质量最好的筛选器之一是由tradingview.com提供的。在这里，您可以根据技术参数和基本参数来设置筛选器。所有筛选器可分为三类：常见型、基础型和技术型。

布林通道须知和规则

无论您使用哪种策略，在使用布林通道时都应遵循某些基本规则。这些规则是由该指标的发明者约翰·布林格制定的：

• 布林通道应该与其他技术分析工具结合使用。
• 您可以使用布林通道的各种指标来确定动量，市场情绪，活动，市场间数据等。
• 默认指标参数适用于大多数工具、时间框架和交易方法。
• 布林通道对于确认三角形、双顶（底）和三重顶（底）、头肩顶以及其他W底和M顶等形态很有帮助。
• 对于方向性的价格运动，它通常可以沿着上轨线运动，在看跌趋势下，它沿着下轨线运动。
• 从统计上看，在通道外收盘的柱线更有可能表示趋势延续，而不是趋势结束。
• 价格触及轨线这本身并不是买入或卖出信号。应结合其他指标的读数来确认信号。
• 布林通道中的移动平均线不能替代使用SMA、EMA和其他类型平均线的策略。
• Bollinger Bands %b指标将有助于确定价格相对于布林通道的位置。
• 建议将BandWidth指标与布林通道一起使用。它有助于识别“暴风雨前的平静”和趋势变化迹象。
• 布林通道适用于任何时间框架和任何市场。
• 布林通道本身并不能提供明确的建议。这个指标应会帮助您避免交易失败。

布林通道常见问题解答

布林指标是如何工作的？
布林通道指标是基于移动平均线来工作的。上轨线和下轨线与移动平均线的距离相等。用标准差乘以指定系数来计算滞后率。标准差取决于移动平均线的长度。

如何使用布林指标？
该指标本身提供的信息很少。几乎所有交易系统都将布林通道与其他指标的读数结合使用。其他指标既可以是经典的RSI和MACD，也可以是更复杂的交易量指标或整个交易系统。

布林通道的最佳设置是什么？
设置布林通道的关键细节是使移动平均线的周期和标准差数目之间保持最佳比率。经典版本使用21个柱线的周期和2个偏差。如果由于某种原因，周期增加到50个柱线，那么您应该使用2.1作为标准差，如果周期减小到10个柱线，那么比率为1.9。

布林通道的精度有多高？
布林通道指标本身不能提供有关是否要建仓或平仓的准确信息。当与其他指标一起使用时，或者与具有不同设置的几个布林通道结合使用时，它们具有良好的预测精度。

您如何掌控布林通道？
布林通道常被用作信号的确认过滤器，并在市场形势不明显时帮助弄清情况。

如何在日内交易中使用布林通道？
在日内交易中，建议在较小的时间框架内将通道策略与布林通道结合使用。如果您是初学者，建议学习几天趋势策略。双布林通道策略是很好的策略。

基础投资者如何看待布林通道？
世界上最著名的投资者之一Warren Buffett从来没有提到过他使用布林通道。不太知名的交易员通常坚持使用布林格的工具和规则。经验丰富的交易员被该指标的通用性和与任何交易策略的良好兼容性所吸引。

布林通道是否为最有用的指标？
很难衡量布林通道指标的有用性。尽管这个工具相对年轻，但它已成为技术分析领域的经典工具。这种现象不可能是偶然的。您也不应该过高估计布林通道的能力。有一件事是肯定的。需要用您的交易策略来测试这个指标。

有哪些关于布林通道的好书？
《Bollinger on Bollinger Bands》（布林格论布林通道）是该工具发明者编写的唯一一本详细描述布林交易的书籍。

当布林通道收窄时，这意味着什么？
通道收窄表明波动性减小到了最低限度。布林格认为，这种情况是周期性发生的。经常收窄后扩大，扩大后收窄。在一些策略中使用这种模式来识别趋势的开始或结束。

关于布林交易的结论

布林通道是一个广泛使用的交易指标，它可以帮助交易者识别市场趋势、波动性和潜在的交易机会。虽然布林通道本身不能提供明确的买卖信号，但当与其他指标结合使用时，它可以成为一个强大的交易工具。对于想要深入了解布林通道的读者，建议通过实践和回测来探索其在不同市场和时间框架下的应用效果。