RSI指标全解析：计算方法、六大应用策略及局限性

RSI指标全解析：计算方法、六大应用策略及局限性

RSI相对强弱指数是一种广泛使用的技术指标，用于衡量资产的相对强弱。它可以帮助交易者识别市场趋势、支撑和阻力位，以及潜在的交易机会。本文将详细介绍RSI指标的计算方法、策略应用及其局限性。

RSI指标的计算方法

RSI指标的计算涉及多个步骤，包括收盘价变化、收益和损失的计算、平均收益和损失的计算，以及最终的RSI值计算。虽然这里提到的RSI公式被普遍接受，但我们可以根据给予平均收益或损失值的权重对公式进行某些变化。众所周知，随着数据点数量的增加，RSI指标在衡量市场方面变得更好。某些来源建议至少250个数据点，然后再开始对它们做出交易决策。

RSI指标的策略应用

RSI作为趋势指标

当您想要衡量市场是否正在经历看涨或看跌趋势时，RSI可作为参考。虽然指标高于70表示超买，低于30表示超卖的一般假设在大多数情况下都成立，但也有其他人坚持认为，对于高于66.6和低于33.3的值也可以成立。

RSI作为支撑和阻力

正如我们已经了解了如何设置RSI趋势指标，我们可以看到，与亏损周期数相比，随着收益周期数的增加，RSI值将不断增加。因此，与收盘价相比，它有力地表明了长期趋势，每日价格波动可能会向我们展示不同的故事。

RSI和背离

RSI指标还可用于在价格趋势实际反转之前预测趋势的背离。例如，当价格线走高但RSI指标下滑时，通常可以发现背离，因为与前一时期的增长相比，资产的相对强度减弱。

RSI双底信号和双顶信号

正如我们在布林带部分讨论的那样，我们也可以使用RSI指标识别双底和双顶模式。双底形态识别的要点如下：

1. RSI指标收于30以下，然后上涨并突破30关口。
2. 它再次向南移动，但收于30以上，然后再次急剧上升。

这在图表上被视为“W”形。交易者通常使用这种模式来确认市场走向看涨方向。

与双底类似，双顶的形态形成如下：

1. RSI指标突破70水平，然后再次跌破70水平。
2. 它再次上涨但收于70以下，然后再次急剧下跌。

这被视为价格图表上的“M”形。交易者通常使用这种模式来确认市场走向看跌方向。

RSI和MACD策略

我们将RSI和MACD一起使用的原因是它们相互补充，因为它们具有比较资产价格行为的固有性质。在此策略中，当RSI和MACD均表明资产超卖时，我们进入交易，当任一指标向我们发出价格已进入超买区域的信号时退出。

RSI指标的局限性

1. RSI的基本属性表明高于70的水平是超买的，这在公司发展迅速并为股东带来良好回报的强劲牛市中被证明是错误的。在这种情况下，RSI可以长时间保持在70以上，这对卖空者来说可能是灾难性的。熊市的情况类似，RSI可以保持在30以下，并且在很长一段时间内不会超过该水平。
2. RSI也可能发出错误信号。有时会出现分歧，但股票继续保持趋势。

因此，人们总是说我们应该将RSI与一个或多个指标一起使用，这将使我们对市场有一个整体的看法，并帮助我们从特定资产的价格行为中提取最大的信息。

结论

一旦我们知道如何绘制RSI指标，在RSI指标图表的帮助下阅读并形成对资产的看法相对容易。虽然70的一般水平表明市场存在超买和超卖的30，但我们已经看到完全依赖这一点信息可能是有害的。因此，我们尝试根据RSI指标使用不同的策略，以给予我们必要的信心来把握市场获利的时机。我们还看到，使用一个或多个指标来帮助我们在市场上做出更有根据的猜测总是更好。