RSI指标的测试效果与应用
RSI指标的测试效果与应用
相对强弱指标（RSI）是金融市场中常用的技术分析工具，用于判断市场的超买超卖状态和趋势背离。本文将详细介绍RSI指标的原理、参数设置、应用方法，并通过实证测试验证其效果。
关于指标
指标介绍
RSI全称：Relative Strength Index 相对强弱指标。是以周期统计的方法，计算出买卖双方的力量对比，判断市场超买、超卖、背离的技术指标，最常用于判断趋势顶、底的形成。
常见参数
RSI常用参数有：5，6，12，24等。可以运用在各个时间级别，如30分钟、1小时、4小时、日线、周线、月线等，级别越大越有效，越小越失真。
RSI的运用
方式一：超买与超卖
RSI数值会在0-100之间波动，常见的用法之一是设置RSI波动的上下边界，超出边界值即为超买或者超卖。举例：假如我们设定RSI的正常波动区间为：20-80，则：
当RSI数值超过80时：
代表市场买盘力量不够，与价格过度上涨不匹配，有回调风险，不宜追涨（不代表能做空），此时应该配合其它指标或形态观察。
当RSI数值低于20时：
代表市场卖盘力量变小，与价格过度下跌不匹配，有止跌机会，不宜杀跌（不代表能抄底），此时应该配合其它指标或形态观察。
方式二：RSI的背离
顶背离：在一个连续RSI上涨趋势中，比如，数值由30上涨到55，价格创新高但RSI没有创新高，有回调风险。
底背离：在一个连续RSI下跌趋势中，比如，数值由75下跌到45，价格创新低但RSI没有创新低，有止跌机会。
RSI背离的修复：
通常我们认为RSI的背离修复（或者说失效）有2种方法：
- RSI反向价格趋势运动，快慢线交叉，背离状态修复，重新开始下一个周期
- RSI继续跟随价格趋势方向运动，并跟随价格一同创出新高或新低
指标的测试
RSI 50 是分水岭吗？
在许多介绍RSI的内容中会介绍这样一种用法：
当大多数rsi超过50中线就说明价格上升力量占了上风，此时对市场未来走势保持积极的态度，反之当rsi跌破50中线，就说明价格的下跌力量更占上风，看空未来走势。
我们在系统中对这一说法进行测试，条件设置：
- 我们设置RSI(6),RSI(12),RSI(24) 3个指标。
- 这3个指标均要求大于50
- 我们观察股票在满足条件后N个交易日的走势。
- 时间周期：2019-2024
使用Wealth Lab回测结果如下：
从回测数据来看，上述设置似乎没有明显优势。我们来调整下方法，使用另外一种非常常见的RSI策略，即RSI突破策略，使用单一RSI指标，设置2个数值边界，一旦向下突破下限则做多，突破上限则出场。
由于篇幅原因，这个测试我们在以下这篇单独的文章中完成。