基于ADX和EMA的量化交易策略详解

基于ADX和EMA的量化交易策略详解

本文介绍了一个基于ADX和EMA的量化交易策略。该策略通过计算30根K线的最高价和最低价的EMA价差，以及12根K线的ADX，来判断入场和出场时机。文章详细解释了策略的各个要素，并通过图表展示了EMA和MA均线的差异。

策略说明

该策略基于ADX和EMA进行判断，主要要素包括：

1. 计算30根K线最高价和最低价的EMA价差
2. 计算12根K线的ADX

入场条件

1. 上一根K线的收盘价收于EMA30之上
2. ADX向上
3. 在EntryBarBAR内满足上述条件
4. 当前价格大于等于BuySetup时做多
5. 超过EntryBarBAR后取消入场

出场条件

1. 当前价格下破30根K线最高价的EMA

EMA原理与优势

简单来说，当需要比较数值与均价的关系时，使用MA即可；而要比较均价的趋势快慢时，使用EMA更稳定。有时，在均价值不重要时，也使用EMA来平滑和美观曲线。

EMA的构造原理是对收盘价进行加权算术平均，用于判断价格未来走势的变动趋势。与MACD指标、DMA指标相比，EMA指标由于其计算公式中着重考虑了当天价格（当期）行情的权重，克服了MACD指标对于价格走势的滞后性缺陷，同时也在一定程度上消除了DMA指标在某些时候对于价格走势所产生的信号提前性，是一个非常有效的分析指标。

如图所示，EMA相对于MA确实更加灵敏，均线相对滞后一点。

策略实现

1. 分别计算最高价和最低价的EMA均线确定上下轨，再求中轨
2. 当ADX向上且当前价大于30根K线最高价的EMA时满足买入准备条件
3. 通过计算当前通道宽度中值加上收盘价，作为开仓触发价，降低噪音触发，属于过滤的一种
4. MROBS = NthCon(BuySetup, 1)
5. 计算满足开仓条件后的bar数，当超过一定时间（bar数）不触发的话，不再进行开仓，二次过滤
6. 第一次过滤考虑噪音，第二次过滤考虑行情的强势程度
7. 出场部分：跌破下轨出场

策略评价

该策略通过多重过滤机制来减少噪音触发，但在实际应用中，这种过滤机制导致在震荡行情中开仓次数减少，抓趋势能力较弱。作为一个CTA策略，抓行情能力是最重要的，因此该策略效率较低，价值不大。但是，其中的一些过滤方式值得学习和借鉴。