如何根据数字货币不同时段的表现，设计一个盈利的量化策略？

如何根据数字货币不同时段的表现，设计一个盈利的量化策略？

引用

CSDN

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https://blog.csdn.net/Le_temps/article/details/144037985

本文研究了数字货币在日盘和夜盘时段的表现差异，并设计了一个基于突破型趋势的量化交易策略。研究发现，比特币在2021年10月之后的夜盘时段收益率显著提升，且在特定时间段（周五至周一、周一至周二、周二至周三）表现最佳。

背景

作者在与社群成员交流时发现，有交易者只在夜盘时段进行交易。同时，作者计划将期货趋势策略应用到数字货币上进行回测，这促使作者研究数字货币在日盘和夜盘时段的表现差异，以及是否存在季节性效应。

数据与样本划分

研究采用2015年10月8日至2024年10月15日的比特币每小时数据。以2021年10月18日（Bitcoin ETF在纽交所上市）为界，将数据分为样本内（2015-10-08至2021-10-17）和样本外（2021-10-18至2024-10-15）两部分。

日盘/夜盘表现分析

根据纽约证券交易所的交易时间，将上午10点到下午4点定义为日盘时段，其他时间为夜盘时段。研究发现：

• 在2021年之前，比特币在日间时段的收益率较高且波动较小，夜间时段收益率更高但波动也更大。
• 2021年之后，日间时段收益率下降，夜间时段成为主要收益来源。

策略设计与效果

基于上述观察，设计了一个突破型趋势策略：

1. 选择夜盘时段（下午4点至次日10点）进行交易
2. 当价格突破过去N天（N取值为5、10、20、30、40、50）的最高价时，在当天下午4点开仓持有1个交易日

研究发现，当N取值为5时收益率最高但回撤也最大，N取值为10时收益率适中但风险最小。

星期效应分析

进一步分析发现，周五至下周一、周一至周二、周二至周三这三个时间段的收益率最高。

日盘与夜盘对比回测

在样本内和样本外数据中，夜盘时段的收益率均显著高于日盘时段。

最终策略

1. 开仓条件：突破过去10日的最高价
2. 交易时段：下午4点至次日10点（仅夜盘）
3. 交易日选择：周五至周一、周一至周二、周二至周三
4. 持仓周期：1个交易日

策略表现

结论

通过分时段、分星期的研究方法，可以更有效地识别收益规律，过滤掉表现平平的时段，从而优化趋势型策略的收益风险比。这种方法不仅适用于数字货币，也可以应用于其他金融市场的量化策略研究。

免责声明：本文仅供参考，不构成任何交易建议。任何策略都需要进行大量的分析，同样的策略不同人使用也会产生不同的效果。