网格交易的到价触发型和成交驱动型有什么区别
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网格交易的到价触发型和成交驱动型有什么区别
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网格交易是一种常见的股票交易策略,其核心原理是利用价差赚取利润。当达到设置的涨幅时就卖出,达到设置的跌幅时就买入。然而,由于未来股价的涨跌无法预测,因此根据下单时间的不同,网格交易可以分为两类条件单:到价触发型和成交驱动型。
网格交易的基本原理
网格交易通过设定一个交易区间,并将资金分成多份。以5%的涨跌比例为例,从基准价开始,每下跌5%就买入一份,每上涨5%就卖出一份,如此反复进行机械化买卖。
两种成交方式的区别
到价触发型:条件单设置成功后,系统会进行价格监控。当股价达到设定的触发条件时,再提交买入或卖出委托。
成交驱动型:条件单设置成功后,根据设定的委托条件,每个交易日的9:15开始预埋买入和卖出委托。当有一方全部成交后,自动撤销另一方委托,再继续执行下一轮预埋委托。
参数设置要点
- 选择标的:
- 震荡走势:网格交易适合在横盘震荡的标的上操作,避免单边下跌或上涨。
- 交易活跃:选择成交量较大、交易活跃的标的,以确保委托能够顺利成交。
- 弹性大:振幅越高、波动越大的标的更适合进行网格交易。
- T0交易:T0品种能提高资金利用率,特别是日内波动较大的品种。
- 交易成本低:由于网格交易频率较高,应选择交易成本较低的投资品种。
设置初始基准:初始基准价是网格交易第一次运行的参照价格,系统会根据设置的初始基准价,计算第一次买入和卖出的委托价格。设置时需要考虑个人的资金量、风险承受能力、股价相对历史位置等因素。
涨跌比例:主要参考两个因素,一是要覆盖交易成本,二是要考虑到股票的弹性。
网格交易策略因其机械化的操作方式和对市场波动的利用,受到不少投资者的关注。通过合理设置参数和选择合适的交易标的,投资者可以更好地利用网格交易策略来实现收益。
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