KDJ指标原理和计算方法详解，KDJ指标参数最佳设置是多少？

KDJ指标原理和计算方法详解，KDJ指标参数最佳设置是多少？

KDJ指标（随机指标 Stochastic Indicator）是股票技术分析中常用的一个指标，它通过计算一定周期内的最高价、最低价和收盘价来反映价格走势的强弱以及超买超卖的现象。本文将详细介绍KDJ指标的计算方法、参数设置及其实际应用。

KDJ指标详解

一、KDJ指标的计算方法和原理

KDJ指标是利用价格波动的幅度来反映价格走势的强弱，以及超买超卖的现象。具体计算步骤如下：

• 第一步：计算RSV（未成熟随机值）
  RSV_N = [(C_N - L_N) / (H_N - L_N)] * 100
  其中，N是时间周期，C_N是计算当日的收盘价，L_N是这段时间的最低价，H_N是这段时间的最高价。

• 第二步：计算K
  K_N = (X-1)/X * K_N-1 + 1/X * RSV_N
  X是计算K用的时间周期。如果X=1，那么K₁=RSV₁；X=2，K₂=1/2K₁+1/2RSV₂。一路往前推，到上市那天，没法算K的情况下，K取值50。

• 第三步：计算D
  D_N = (Y-1)/Y * D_N-1 + 1/Y * K_N
  Y是计算D用的时间周期。也一样，没法算D的时候，D就取50。

• 第四步：计算J
  J_N = 3 * K_N - 2 * D_N
  为何是3倍K减2倍D，这点不太明确，可能是发明者经过当时的市场数据统计，定下的一个公式标准。

二、KDJ指标参数最佳设置

KDJ指标在各大软件上的默认参数是（9,3,3），也就是用9天作为参考时间区间，分别计算3日的价格波动程度的移动平均K和3日的移动平均值的移动平均D。如果按当今一周5天交易日来算的话，调整成15,5,5才是更符合如今的市场。另外，也有很多人在运用KDJ指标的时候喜欢用斐波那契数字，比如（8,3,3）（13,5,5）（21,5,5）等等。

三、KDJ指标怎么用？

KDJ指标的用法最重要的是看D值。D值相对K要慢，相对更能体现出价格在波动中的高低位。因此，KDJ指标最常用的判断原则是：

• D>80就是超买，股价可能要开始回调了；

• D<20就是超卖，股价可能要开始反弹了；
  
  从上图可以看到，在KD线走低于20后，股价K线开始不断收出下影线，然后开始了反弹，KDJ指标也开始拐头向上。

• K>D说明近期股价处于上涨或反弹阶段；

• K<D说明近期股价处于下跌或回调阶段；

另外，关于J值这根线，一般来说J>100才能视作超买，J<0属于超卖。KDJ指标还有一些综合用法，比如K,D,J三条线均大于50，表明行情短期处于强势，反之亦然；还有KDJ指标出现背离现象（又分为顶背离和底背离），意味着行情可能开始反转等等。如下图就是一种底背离显现，之后行情走出了一波反弹。

总结

KDJ指标（随机指标）的原理和计算方法就介绍到这里。最后也要建议大家不用纠结于KDJ指标参数的选择，大多数人用的参数肯定是最有效的，是经过验证的，也更容易发现市场的共性。发现共性后，利用好市场共性才是赚钱的核心。