ETF常用的套利策略之网格

ETF常用的套利策略之网格

ETF网格交易是一种在价格波动区间内进行高抛低吸的投资策略，通过设置多个价格档位，在下跌时买入、上涨时卖出，以期获得稳定收益。这种策略尤其适合ETF投资，但同时也存在一些风险和局限性。本文将详细介绍ETF网格交易的具体操作方法和注意事项。

什么是网格交易法？

网格交易法，就是在一定的价格波动范围内，把基金价格波动范围分割成若干等份（即设置档位），然后根据价格的波动，在下跌的过程中不断买入，在上涨的过程中不断卖出，进行高抛低吸来获取收益。它利用行情下价格波动在网格区间进行低买高卖，像“渔网”一样捕捉区间内的瞬息机会。

ETF网格交易

相对于个股，ETF更适合做网格交易，ETF是跟踪的一揽子股票，相对于个股面临的不确定性更低，且ETF交易费用更低。

在选择ETF时，我们要记住2个原则，一是选择估值比较低的ETF，二是选择波动率高一些的ETF品种。

ETF网格交易实战

① 选择合适的标的

• 对标的阶段趋势做一个大致判断，尽量选择能够大致判断底部的品种
• 没有波动的品种不适合短期网格交易
• 最好不要单只标的配置，做组合
• 适当留意交易量，过于冷门的标的不要选

② 确定网格边界

• 当价格超出网格区间时，策略暂停
• 区间大小需要在标的波动程度和投资者风险偏好之间做好平衡

③ 设定网格大小

• 网格大小要能匹配标的的振幅大小
• 箱体震荡行情，网格可以适当设置小一点，尽量多抓住每一个小波动
• 上涨或下跌趋势行情，网格适当设置大一点，防止过早满仓或者空仓

④ 确定每格数量

• 需要匹配网格大小与准备投入网格交易的资金总量
• 最简单方式为“十等分法”，即：每次网格金额为用于网格金额的1/10
• 如果是固定份额网格则: 每格买入份额= 总资金/(基准价*((上限价格-下限价格)/网格大小))
• 如果是固定资金网格则: 每份金额= 最大可投入资金/下限网格数量

举个例子：

总资金10万，网格区间0.8-1.2元，基准价1元，建仓5万，网格大小2%:

固定份额网格:每次份额=100000/(1*(1.2-0.8)/2%)=5000份

固定金额网格:每次投入金额=50000/10=5000元

网格交易的缺点

任何一个策略都不是万能的，网格交易虽然能在震荡市中帮我们很好的实现高卖低买，但它也有它的缺点。

• 跌破网格的最低价，会出现亏损

市场行情往往是不可预测的，一旦行情跌破了我们设置的网格最低价，就会出现亏损的情况。

• 突破最高价后就会变成空仓，错过一轮好的行情

一旦市场行情走好，突破最高价后，网格交易就结束了，那么未来上涨的行情就和我们没关系了。

• 资金使用效率不高

网格交易法是逐步买入、分散风险的操作方式，如果市场不进入设置的网格当中，那么一年下来资金使用率就会大大降低。

• 交易比较频繁

网格交易设置了不少的档位，可能对于上班族来说，操作上会比较频繁，但这个问题目前很多券商软件都可以进行挂单，所以这个缺点暂时是可以忽略的。

总的来说，网格交易法只是一种交易策略，在震荡市中的效果会比较好，整体操作简单，优点还是很明显的，比较适合新手投资者使用，这个策略最关键的一点就是要坚持纪律操作，不知道你会在投资中使用网格交易法吗？