网格交易（区间交易）

网格交易（区间交易）

网格交易（也称区间交易）是一种不需要预测市场方向的自动化交易策略。无论从日内的分时图还是长期的K线来看，震荡都是市场的主要形态，网格交易正是利用这种特性获取收益。

1.1 策略优势

• 不需要对市场走势进行预判
• 不需要研究基本面和消息面
• 通过自动化高抛低吸获取差价收益
• 适合大多数交易者使用
• 可以帮助持有优质资产的同时获取额外收益

使用建议：

• 选择流动性好、波动适中的交易品种
• 设置合理的交易区间和网格间距
• 保持耐心，让策略在震荡中持续盈利
• 定期检查和优化策略参数

1.2 适用场景

• 市场震荡阶段：价格在一定区间内波动
• 底部建仓阶段：通过分批买入降低成本
• 高位减仓阶段：通过分批卖出提高收益
• 日内交易：利用日内价格波动获利

2. 创建网格交易

有两种方式可以创建网格交易策略：

2.1 直接创建

• 点击主界面的"区间交易"按钮
• 在弹出的设置界面中配置参数

2.2 从持仓创建

• 右键点击持仓列表中的交易对
• 选择"加入到区间交易策略"
• 系统会自动填入当前持仓的相关参数

3. 参数设置

3.1 区间范围参数

3.2 交易条件参数

3.3 拐点参数

3.4 高级选项

高级选项使用建议：

• 建议先用基本功能熟悉策略后再使用高级选项
• 使用倍数交易时注意控制资金风险
• 启用检查成交状态可以提高策略稳定性

3.5 网格匹配模式

网格匹配是一个重要的高级功能，通过红色箭头按钮控制：

• 红色箭头按下状态表示启用配对网格价格
• 在连续买入后的卖出会匹配之前的买入价格
• 确保每笔交易都能达到预期盈利目标

功能说明

• 卖出匹配：连续买入后的卖出会与历史买入价格配对，举例：连续买入3次后的第一次卖出和最后一次买入价格比较计算涨幅，如继续上涨，第二次卖出和倒数第二次买入价格比较涨幅，第三次卖出和第一次买入价格比较
• 买入匹配：同样支持买入配对模式，举例：连续卖出3次后的第一次买入和最后一次卖出价格比较计算跌幅，如继续下跌，第二次买入和倒数第二次卖出价格比较跌幅，一般卖出配对更常用，但系统也支持买入配对

网格匹配的优势：

• 确保每笔卖出都能达到预期的盈利目标
• 避免在小幅震荡中过早卖出
• 提高了策略的盈利稳定性
• 特别适合震荡上行行情
• 需要尊贵版及以上版本支持

3.6 倒金字塔策略设置

3.6.1 买卖数量倒金字塔

买入和卖出数量都支持倒金字塔方式动态调整：

3.6.2 买卖区间倒金字塔

买入和卖出的触发区间都支持倒金字塔方式动态调整：

倒金字塔策略特点：

• 数量倒金字塔：
• 买入方向：适合在下跌过程中逐步加重仓位
• 卖出方向：适合在上涨过程中逐步加大获利了结力度
• 可以灵活应对趋势性行情
• 区间倒金字塔：
• 买入方向：避免在单边下跌中过早用完资金
• 卖出方向：避免在强势上涨中过早清空筹码
• 可以动态调整网格大小适应不同行情
• 组合使用建议：
• 可以同时使用数量和区间的倒金字塔
• 根据市场情况和资金状况选择合适的递增幅度
• 注意控制风险，避免过度加仓或持仓

3.7 其他重要设置

4. 统计分析

4.1 区间盈利统计

软件提供完整的网格交易统计功能，帮助您分析策略效果：

4.2 区间节省统计

蓝线表示区间总节省，红线表示区间总盈利

区间节省统计的意义：

• 反映策略在下跌过程中的建仓效果
• 帮助评估成本控制的有效性
• 蓝线位于红线上方表示震荡下行行情
• 可以帮助判断策略参数是否合理

4.3 资金曲线分析

红线表示策略收益，紫线表示基准收益（如上证指数）

4.4 数据记录查看

可以查看详细的交易记录和统计数据

查看方式：

• 点击区间交易按钮旁的下拉箭头
• 选择需要查看的统计数据类型：
• 区间总盈利
• 区间总节省
• 每月总盈利
• 区间交易记录
• 右键点击资金曲线也可以查看相关统计

统计功能使用建议：

• 定期查看统计数据评估策略效果
• 对比不同时期的表现优化参数
• 通过统计数据增强策略执行的信心
• 注意区分整体市场环境的影响