量化交易中MACD和KDJ指标跨周期引用问题的解决方案

量化交易中MACD和KDJ指标跨周期引用问题的解决方案

引用

CSDN

1.

https://blog.csdn.net/qq_21443879/article/details/142103660

在量化交易中，MACD和KDJ指标的跨周期引用常常会导致信号漂移等问题。本文将详细解释这一现象，并提供一个实用的解决方案。

问题描述

跨周期引用MACD本质上是一个未来函数，这会导致信号出现漂移，让人非常困扰。例如，我们希望同时满足以下两个条件：

• 收盘价 > 日线MA10
• 收盘价 > 周线MA10

解决方案

为了解决这个问题，我们可以创建两个公式：

第一个公式：ma10跨周期

日MA10:MA(C,10);
周MA10:MADAY.MA10#WEEK;

第二个公式：MADAY

MA10:MA(C,10);

但是，通过观察发现，周线MA10呈现台阶式变化，且在盘中会持续变动。为了解决这一问题，我们可以将参数放大5倍（一周有5个交易日）：

日MA10:MA(C,10);
周MA10:MA(C,50);

效果对比

下面是调整前后的效果对比图：

扩展应用

这种方法不仅适用于MA指标，对于使用MA、EMA、SMA等基础函数计算的MACD、KDJ等指标也同样适用。读者可以自行尝试验证MACD和KDJ的效果。