趋势交易-唐奇安通道策略

趋势交易-唐奇安通道策略

引用

CSDN

1.

https://blog.csdn.net/heixiniu/article/details/144928196

唐奇安通道策略是趋势跟踪交易中常用的一种方法，通过识别价格突破过去特定时期内的最高点或最低点来生成买卖信号。本文将详细介绍唐奇安通道策略的原理，并提供Python代码实现，帮助读者快速掌握这一经典交易策略。

唐奇安通道策略简介

趋势是指价格在一段长达几星期或几个月的时期内保持一种变化态势的现象。趋势跟踪的基本策略就是在一个上扬趋势刚刚开始的时候买入，在这个趋势即将结束之前退出。海龟使用的方法叫唐奇安通道法。

这种方法的基本思路就是在市场超越过去特定时期内的最高点时（也就是突破前期价格水平时）买入。有两个系统：一个根据过去20天的价格来决定高点和低点；还有一个时间跨度更长的系统，它根据过去60天内的高点和低点来确定突破点。

策略实现

以下是唐奇安通道策略的Python实现代码：

def donchian_channel_strategy(df, window=20):
    high = df['high'].rolling(window=window).max()
    low = df['low'].rolling(window=window).min()
    buy_index = df[df['close'] > high.shift(1)].index
    df.loc[buy_index, 'signal'] = 'buy'
    sell_index = df[df['close'] < low.shift(1)].index
    df.loc[sell_index, 'signal'] = 'sell'
    return df['signal']

回测结果

以下是使用该策略进行回测的结果：

• 初始资金：100000
• 最终资金：102648.0
• 最大风险回撤：47.57%
• 最大资本回撤：4.64%