基于ATR指标的多空动态管理策略详解

基于ATR指标的多空动态管理策略详解

本文介绍了一个基于ATR（Average True Range，平均真实波幅）指标的交易策略模块，该模块旨在管理多头和空头仓位，并通过动态调整止损点来实现风险控制和利润增长。

策略概述

该策略分为两个主要部分：ATR-RATCHET多单模块和ATR-RATCHET空单模块，分别用于管理多头和空头仓位。此外，还有两个辅助模块：多头持仓管理模块和空头持仓管理模块，用于进一步优化持仓管理过程。

ATR-RATCHET多单模块

入场和初始设置

• 入场条件：策略未明确给出入场条件，但假设在满足某些条件时，marketposition会被设置为1，表示持有多头仓位。
• 初始设置：当barssinceentry等于0时（即入场后的第一根K线），将tp（入场后的最高价格）设置为入场价格。

跟踪止损逻辑

• 更新最高价跟踪：如果当前K线的高价高于tp，则更新tp。
• 计算利润空间：spacep表示从入场价格到当前最高价的利润空间。
• 初始成本和止损线设置：当利润空间首次超过1倍ATR时，使用过去m2根K线中的最低价作为初始成本inicost，并记录当前K线编号barn。同时，在图表上标记开始跟踪止损的位置。
• 动态调整止损线：当利润空间持续超过1倍ATR时，根据入场后的K线数量、步长和ATR值计算跟踪止损的移动量ratchet，并据此更新止损线stopline。在下一根K线以止损线价格卖出平仓。
• 超时平仓：如果持仓周期超过maxperiod且利润没有超过1倍ATR，则在下一根K线以市价卖出平仓。

辅助功能

• 删除止损线：当marketposition变为0（即平仓）时，删除之前绘制的止损线。

ATR-RATCHET空单模块

空单模块的逻辑与多单模块类似，但方向相反：

• 入场和初始设置：当barssinceentry等于0时，将tp（入场后的最低价格）设置为入场价格。
• 跟踪止损逻辑：如果当前K线的低价低于tp，则更新tp。计算利润空间spacep，
• 当利润空间首次超过1倍ATR时，使用过去m2根K线中的最高价作为初始成本inicost，并记录当前K线编号barn。在图表上标记开始跟踪止损的位置。
• 当利润空间持续超过1倍ATR时，根据入场后的K线数量、步长和ATR值计算跟踪止损的移动量ratchet，并据此更新止损线stopline。在下一根K线以止损线价格买入平仓。
• 如果持仓周期超过maxperiod且利润没有超过1倍ATR，则在下一根K线以市价买入平仓。
• 辅助功能：当marketposition变为0时，删除之前绘制的止损线。

多头持仓管理模块

多头持仓管理模块的逻辑与多单模块类似，但增加了对持仓周期的管理：

• 更新最高价跟踪：如果当前K线的高价高于tp，则更新tp。
• 计算利润空间：spacep表示从入场价格到当前最高价的利润空间。
• 初始成本和止损线设置：当利润空间首次超过1倍ATR时，使用过去m2根K线中的最低价作为初始成本inicost，并记录当前K线编号barn。在图表上标记开始跟踪止损的位置。
• 动态调整止损线：当利润空间持续超过1倍ATR时，根据入场后的K线数量、步长和ATR值计算跟踪止损的移动量ratchet，并据此更新止损线stopline。在下一根K线以止损线价格卖出平仓。
• 超时平仓：如果持仓周期超过maxperiod且利润没有超过1倍ATR，则在下一根K线以市价卖出平仓。
• 辅助功能：当marketposition变为0时，删除之前绘制的止损线。

空头持仓管理模块

空头持仓管理模块的逻辑与空单模块类似，但增加了对持仓周期的管理：

• 入场和初始设置：当barssinceentry等于0时，将tp（入场后的最低价格）设置为入场价格。
• 跟踪止损逻辑：如果当前K线的低价低于tp，则更新tp。计算利润空间spacep，
• 当利润空间首次超过1倍ATR时，使用过去m2根K线中的最高价作为初始成本inicost，并记录当前K线编号barn。在图表上标记开始跟踪止损的位置。
• 当利润空间持续超过1倍ATR时，根据入场后的K线数量、步长和ATR值计算跟踪止损的移动量ratchet，并据此更新止损线stopline。在下一根K线以止损线价格买入平仓。
• 如果持仓周期超过maxperiod且利润没有超过1倍ATR，则在下一根K线以市价买入平仓。
• 辅助功能：当marketposition变为0时，删除之前绘制的止损线。