加密货币的基本交易技术指标

加密货币的基本交易技术指标

引用

CSDN

1.

https://m.blog.csdn.net/qq_45019121/article/details/145227446

在加密货币交易中，技术指标是投资者进行交易决策的重要工具。通过分析价格、成交量等数据，技术指标可以帮助投资者识别市场趋势、判断买卖时机。本文将详细介绍加密货币交易中常用的主图和副图技术指标，帮助投资者更好地理解这些指标的定义、用途和计算方法。

币安交易市场的基本版视图,trading View是有更复杂的参数追踪。
币安的交易的技术指标有主图和副图。有很多指标，让ai解释一下相关概念和意义。加密货币交易中可能遇到的主图指标及其含义：

1.MA（移动平均线，Moving Average）

• 定义: 计算一段时间内价格的平均值，常用周期有5日、10日、20日、50日、100日和200日。
• 用途: 用于识别趋势方向，价格在MA之上通常为上升趋势，反之则为下降趋势。

2.EMA（指数移动平均线，Exponential Moving Average）

• 定义: 对近期价格赋予更高权重，反应更快。
• 用途: 适合短期交易，能更快捕捉价格变化。

3.WMA（加权移动平均线，Weighted Moving Average）

• 定义: 对近期价格赋予更高权重，但权重分配方式与EMA不同。
• 用途: 类似EMA，适合短期交易。

4.BOLL（布林带，Bollinger Bands）

• 定义: 由中轨（MA）和上下轨（标准差计算）组成，形成价格通道。
• 用途: 判断波动性和超买超卖，价格触及上轨可能超买，触及下轨可能超卖。

5.VWAP（成交量加权平均价格，Volume Weighted Average Price）

• 定义: 根据成交量加权的平均价格，反映市场平均交易成本。
• 用途: 常用于日内交易，价格高于VWAP可能看涨，低于则可能看跌。

6.AVL（平均成交量，Average Volume）

• 定义: 计算一段时间内的平均成交量。
• 用途: 衡量市场活跃度，高成交量通常伴随趋势延续或反转。

7.TRIX（三重指数平滑平均线，Triple Exponential Average）

• 定义: 对价格进行三次指数平滑，过滤短期波动。
• 用途: 识别趋势变化，TRIX线穿越信号线可能预示趋势反转。

8.SAR（抛物线转向指标，Parabolic SAR）

• 定义: 由一系列点组成，点在价格下方为买入信号，上方为卖出信号。
• 用途: 判断趋势反转，适合趋势跟踪。

总结

这些指标各有侧重，MA、EMA、WMA用于趋势识别，BOLL衡量波动性，VWAP反映市场成本，AVL评估市场活跃度，TRIX和SAR则用于趋势反转判断。结合使用这些指标可以提高交易决策的准确性。
副图指标主要用于辅助分析价格走势、动量、成交量等市场行为。以下是这些指标的解释：

1.VOL（成交量，Volume）

• 定义: 显示一定时间内的交易量。
• 用途: 成交量增加通常伴随趋势延续，成交量减少可能预示趋势减弱或反转。

2.MACD（指数平滑异同移动平均线，Moving Average Convergence Divergence）

• 定义: 由快线（DIF）、慢线（DEA）和柱状图（MACD Histogram）组成，反映价格动量的变化。
• 用途:
• DIF上穿DEA为买入信号，下穿为卖出信号。
• 柱状图的变化反映动量强弱。

3.RSI（相对强弱指数，Relative Strength Index）

• 定义: 衡量价格变动的速度和幅度，范围0-100。
• 用途:
• RSI > 70 为超买，可能回调。
• RSI < 30 为超卖，可能反弹。

4.MFI（资金流量指数，Money Flow Index）

• 定义: 结合价格和成交量的动量指标，范围0-100。
• 用途:
• MFI > 80 为超买，可能回调。
• MFI < 20 为超卖，可能反弹。

5.KDJ（随机指标，Stochastic Oscillator）

• 定义: 由K线、D线和J线组成，反映价格相对于一定周期内高低点的位置。
• 用途:
• K > 80 为超买，K < 20 为超卖。
• K线上穿D线为买入信号，下穿为卖出信号。

6.OBV（能量潮，On-Balance Volume）

• 定义: 基于成交量的累积指标，反映资金流入流出。
• 用途:
• OBV上升表示资金流入，可能看涨。
• OBV下降表示资金流出，可能看跌。

7.CCI（商品通道指数，Commodity Channel Index）

• 定义: 衡量价格与统计平均值的偏离程度。
• 用途:
• CCI > 100 为超买，可能回调。
• CCI < -100 为超卖，可能反弹。

8.StochRSI（随机相对强弱指数，Stochastic RSI）

• 定义: 对RSI进行随机化处理，范围0-100。
• 用途:
• StochRSI > 0.8 为超买，可能回调。
• StochRSI < 0.2 为超卖，可能反弹。

9.WR（威廉指标，Williams %R）

• 定义: 衡量价格相对于一定周期内高低点的位置，范围-100到0。
• 用途:
• WR > -20 为超买，可能回调。
• WR < -80 为超卖，可能反弹。

10.DMI（动向指数，Directional Movement Index）

• 定义: 由+DI（正向指标）、-DI（负向指标）和ADX（平均动向指数）组成，衡量趋势强度和方向。
• 用途:
• +DI > -DI 为上升趋势，-DI > +DI 为下降趋势。
• ADX > 25 表示趋势强劲。

11.MTM（动量指标，Momentum）

• 定义: 衡量价格变动的速度，反映价格动量。
• 用途:
• MTM > 0 表示动量向上，可能看涨。
• MTM < 0 表示动量向下，可能看跌。

12.EMV（简易波动指标，Ease of Movement）

• 定义: 结合价格和成交量，衡量价格变动的难易程度。
• 用途:
• EMV > 0 表示价格上升较容易，可能看涨。
• EMV < 0 表示价格下降较容易，可能看跌。

总结

这些副图指标从不同角度分析市场行为：

• 动量指标: MACD、RSI、MFI、KDJ、StochRSI、CCI、WR、MTM。
• 成交量指标: VOL、OBV、EMV。
• 趋势指标: DMI。
  结合主图和副图指标，可以更全面地判断市场趋势、动量和资金流向，从而优化交易决策。

技术参数

主图指标

1.MA（移动平均线）

• 公式:
  $$
  MA = \frac{\sum_{i=1}^{n} Close_i}{n}
  $$
  (Close_i) 为第 (i) 天的收盘价，(n) 为周期。
• 常用参数: 5、10、20、50、100、200。
  2.EMA（指数移动平均线）
• 公式:
  $$
  EMA_t = (Close_t \times \alpha) + (EMA_{t-1} \times (1 - \alpha))
  $$
  $$
  \alpha = \frac{2}{n+1}
  $$
  n nn为周期。
• 常用参数: 12、26。
  3.WMA（加权移动平均线）
• 公式:
  $$
  WMA = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Close_i \times w_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i}
  $$
  w i w_iwi 为权重，通常w i = n − i + 1 w_i = n - i + 1wi =n−i+1。
• 常用参数: 10、20。
  4.BOLL（布林带）
• 公式:
• 中轨:
  $$
  MA = \frac{\sum_{i=1}^{n} Close_i}{n}
  $$
• 上轨:
  $$
  MA + k \times \sigma
  $$
• 下轨:
  $$
  MA - k \times \sigma
  $$
  σ \sigmaσ为标准差，k kk为倍数。
• 常用参数: (n = 20)，(k = 2)。
  5.VWAP（成交量加权平均价格）
• 公式:
  $$
  VWAP = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Price_i \times Volume_i)}{\sum_{i=1}^{n} Volume_i}
  $$
• 常用参数: 通常用于日内交易，无固定周期。
  6.TRIX（三重指数平滑平均线）
• 公式:
• 对价格进行三次EMA平滑。
• TRIX =
  $$
  \frac{EMA3_t - EMA3_{t-1}}{EMA3_{t-1}} \times 100
  $$
• 常用参数: 12。
  7.SAR（抛物线转向指标）
• 公式:
• SAR_{t} = SAR_{t-1} + AF \times (EP - SAR_{t-1})SARt =SARt−1 +AF×(EP−SARt−1 )
• AF（加速因子）初始值为0.02，每次达到新高/新低时增加0.02，最大值为0.2。
• EP（极值点）为当前趋势的最高价或最低价。
• 常用参数: AF = 0.02，Max AF = 0.2。

副图指标

1.VOL（成交量）

• 公式: 直接显示成交量。
• 常用参数: 无。
  2.MACD（指数平滑异同移动平均线）
• 公式:
  -D I F = E M A ( C l o s e , 12 ) − E M A ( C l o s e , 26 ) DIF = EMA(Close, 12) - EMA(Close, 26)DIF=EMA(Close,12)−EMA(Close,26)
• D E A = E M A ( D I F , 9 ) DEA = EMA(DIF, 9)DEA=EMA(DIF,9)
• M A C D H i s t o g r a m = D I F − D E A MACD Histogram = DIF - DEAMACDHistogram=DIF−DEA
• 常用参数: 12、26、9。
  DIF（差离值）：快速线与慢速线的差值。
  DEA（信号线）：DIF 的移动平均线。
  MACD 柱状图（Histogram）：DIF 与 DEA 的差值。
  
  3.RSI（相对强弱指数）
• 公式:
  $$
  RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}
  $$
  $$
  RS = \frac{\text{平均上涨幅度}}{\text{平均下跌幅度}}
  $$
• 常用参数: 14。
  4.MFI（资金流量指数）
• 公式:
• 典型价格
  $$
  TP = \frac{High + Low + Close}{3}
  $$
• 资金流量
  $$
  MF = TP \times Volume
  $$
• MFI =
  $$
  100 - \frac{100}{1 + \frac{\text{正资金流量}}{\text{负资金流量}}}
  $$
• 常用参数: 14。
  5.KDJ（随机指标）
• 公式:
• K =
  $$
  \frac{Close - Lowest Low}{Highest High - Lowest Low} \times 100
  $$
• D = M A ( K , 3 ) D = MA(K, 3)D=MA(K,3)
• J = 3 K − 2 D J = 3K - 2DJ=3K−2D
• 常用参数: 9、3、3。
  6.OBV（能量潮）
• 公式:
• 如果C l o s e t > C l o s e t − 1 Close_t > Close_{t-1}Closet >Closet−1 ，则O B V t = O B V t − 1 + V o l u m e t OBV_t = OBV_{t-1} + Volume_tOBVt =OBVt−1 +Volumet
• 如果C l o s e t < C l o s e t − 1 Close_t < Close_{t-1}Closet <Closet−1 ，则O B V t = O B V t − 1 − V o l u m e t OBV_t = OBV_{t-1} - Volume_tOBVt =OBVt−1 −Volumet
• 常用参数: 无。
  7.CCI（商品通道指数）
• 公式:
  $$
  CCI = \frac{TP - MA(TP, n)}{0.015 \times MD(TP, n)}
  $$
  $$
  TP = \frac{High + Low + Close}{3}
  $$
  M D MDMD为平均偏差。
• 常用参数: 20。
  8.StochRSI（随机相对强弱指数）
• 公式:
  $$
  StochRSI = \frac{RSI - \min(RSI, n)}{\max(RSI, n) - \min(RSI, n)}
  $$
• 常用参数: 14、3。
  9.WR（威廉指标）
• 公式:
  $$
  WR = \frac{Highest High - Close}{Highest High - Lowest Low} \times (-100)
  $$
• 常用参数: 14。
  10.DMI（动向指数）
• 公式:
• +DI =
  $$
  \frac{EMA(+DM, n)}{ATR(n)} \times 100
  $$
• -DI =
  $$
  \frac{EMA(-DM, n)}{ATR(n)} \times 100
  $$
• ADX =
  $$
  EMA(\left|\frac{+DI - -DI}{+DI + -DI}\right| \times 100, m)
  $$
• 常用参数: (n = 14)，(m = 14)。
  11.MTM（动量指标）
• 公式:
  $$
  MTM = Close_t - Close_{t-n}
  $$
• 常用参数: 10。
  12.EMV（简易波动指标）
• 公式:
  $$
  EMV = \frac{\frac{High + Low}{2} - \frac{High_{t-1} + Low_{t-1}}{2}}{\frac{Volume}{High - Low}}
  $$
• 常用参数: 14。

本文原文来自CSDN