期权同时卖call 卖put的策略可行吗？

期权同时卖call 卖put的策略可行吗？

引用

搜狐

1.

https://m.sohu.com/a/831601407_122035668/?pvid=000115_3w_a

在金融衍生品交易中，期权策略的选择至关重要。其中，同时卖出看涨期权（call）和看跌期权（put）的策略，即卖跨式策略（Straddle Strategy），因其独特的风险收益特征而备受关注。本文将深入探讨这种策略的可行性及其适用场景。

同时卖出看涨期权和看跌期权的策略被称为“卖跨式策略”。该策略的可行性取决于市场状况和投资者对风险的承受能力。期权小懂带你看期权同时卖call 卖put的策略可行吗？

当然可行，这就是卖出跨式策略与卖出宽跨式策略。
有三种常见的场景适合使用卖出跨式策略和卖出宽跨式策略：
第一种是在窄幅震荡行情时，卖出平值附近的期权或者虚值期权，获取标的价格在窄幅震荡时期权权利金因时间价值衰减的收益。
第二种是在震荡行情时，卖出箱体顶部和箱体底部之外的期权合约，博取标的价格波动不超出区间的收益。
第三种是在波动率下降时，卖出跨式期权和宽跨式期权。在波动率快速下降时，认购期权和认沽期权的涨幅都有限。当标的价格上涨时，可能认购期权的涨幅在10%以内，认沽期权的跌幅在30%左右；当标的价格下跌时，认购期权的跌幅在30%以上，认沽期权的涨幅在10%以内。无论涨跌，最后两个方向的期权都朝着归零而去，两头盈利。