未谈及的基于 ATR 指标的交易策略：设置与应用

未谈及的基于 ATR 指标的交易策略：设置与应用

ATR（Average True Range）指标是金融市场技术分析中衡量价格波动性的关键工具。本文将深入探讨ATR指标的原理、计算方法及其在交易中的实际应用，帮助投资者更好地理解这一重要指标。

ATR指标概述

ATR指标是一种衡量资产价格波动性的技术指标。它显示了在特定时间范围内价值平均波动的程度。当价格波动大而快时，平均真实范围会达到一个高值。该指标的最小值是典型的长期横向移动时期，发生在市场上部和盘整期间。

重要的！该指标不显示价格趋势指示，而只是显示价格波动的程度。

ATR指标的计算方法

ATR作为衡量股票、外汇和商品波动性的工具，也可用于加密交易。由于指数级升级和加密货币价格下跌导致的高波动性，它非常适合加密环境。该方法可以计算一定时期内的价格变动。但是，ATR并不直接指示加密趋势的方向。相反，它给出了趋势变化的信号。ATR值越高，比特币/其他加密货币趋势发生变化的概率越高，值越低，波动运动越弱。

ATR计算公式：

真实范围是以下值中的最大值：

• 过去收盘价与当前高点之间的差额；
• 实际最大值与最小值之差；
• 过去收盘价与当前低点之间的差额。

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])
Average True Range 被认为是真实范围的移动平均线：Average True范围 = SMA (TR,N)。至于设置，在这种情况下，只有等于 14 的平均周期可用。

ATR指标的工作原理

ATR允许您使用平均值和识别波动率来预测趋势变化。如果ATR值上升，则存在高波动性和趋势变化的高概率。同样，较低的ATR是指较低的价格波动。本质上，它遵循安全范围的基本概念（价格高 – 价格低）；如果范围很高，则波动性很高，反之亦然。ATR指标是无方向性的。它更多地与预测趋势变化有关，而不是与它的确切方向有关。它从不指定方向，例如是否会发生看涨逆转。ATR作为发现突破、检测入场信号、设置止损的指标更有用。此外，它总是与其他指标结合使用，趋势线。支撑线和阻力线通常是水平的ATR指标是一种通用指标，因为它可以衡量跨资产类别或市场的价格变化的波动性. 此外，它还用于衡量任何特定持续时间的波动性，从盘中到更高的时间范围。

ATR指标的应用场景

ATR平仓策略

ATR通常用于设置自适应止损，以及浮动和固定。对于交易，经常使用基于波动率设置止损的想法。为了计算所需的止损订单大小，指数值乘以某个常数，该常数与未来交易的理论持续时间不同。例如，考虑小时图的常数 2-4。假设，在每小时图表上 ATR = 0.0062 的 EURUSD 交易的情况下，您需要将 6.2 乘以一个常数，比如 3，止损将是 18-19 点。

对于追踪止损，比 ATR 实用得多。在这种情况下，追踪止损价格将根据市场波动自动调整。假设进行了一笔交易，该仓位获利，并且在一定距离之后，追踪止损开始向价格方向移动。价格开始朝着期望的方向急剧移动。在这种情况下，追踪止损相当远，这使得市场可以继续移动。之后，该过程停止，公寓开始。ATR 相应减少，轨迹变短 – 止损更接近价格。强劲趋势时期之后是下跌，价格突然再次开始移动，不一定是正确的方向。如果在平盘期之后出现反转，则损失很少 – 止损将非常接近价格。

ATR作为过滤器

ATR也用作趋势过滤器。这是通过在ATR图表上绘制中线来完成的。当这条线被打破时，最显着的价格变动就会发生。该指标不能也不应该是负数，也不应该有明确的中线。在每种特定情况下，它都是由眼睛选择的。最好放置长期移动平均线在ATR图表上作为中间线。尽管ATR低于其移动平均线，但波动很小，市场平静。当ATR越过移动平均线时，趋势就开始了。此外，专家建议在不同的时间范围内使用该指标，例如在H1和D1上。如果它们的方向一致，并且在较低的时间框架内指标越过中线，那么市场已经跳涨。同样，您需要为每个市场和每个时间框架分别调整ATR和中线。

ATR14和MA100作为基于回归均值原理的交易系统的中间线效果很好。应用于ATR指标值的Envelopes(240)指标也非常好 – 当ATR低于Envelopes时，波幅较低，预计通道破裂后波幅较大。

MT5终端中的Envelopes ENV指标该指标也经常用于建立平均蜡烛长度。如果ATR的当前值大于20或相反地小于10，则省略该条目。在这种情况下，一切都很清楚：如果市场上的蜡烛很少，那么获利的概率就会降低。如果蜡烛非常大，那么极端事件会影响市场，例如重大财经新闻的发布。

ATR+DATR

还需要了解市场的大方向和时间框架的较高状态。大多数专家在较短的时间范围内进行交易，并且在分析不同的时间范围后没有考虑他们在较高时间范围内注意到的情况。DATR是每日平均真实范围指标。在这种情况下，波动率仅在每日时间范围内测量。例如，DATR可能一路下跌，而较低的时间框架ATR将呈波浪状移动。但是，ATR波动的所有较低时间峰值都可能非常短暂。这表明，了解整体较高时间范围的情况对于了解较低时间范围内可能发生的情况至关重要。

ATR指标的优缺点

优点：

• 适合在不同的时间范围内工作 – 短期日内交易和长期图表投资。
• 在流行的交易平台上默认可用；
• 具有可变的设置灵敏度周期；
• ATR还将帮助您了解交易的盈利潜力；
• 通常交易者会查看ATR值来确定止损水平，但还有其他方法可以使用它。

缺点：

• 该指标不是一个自给自足的工具，它不提供交易信号。因此，您需要将ATR与其他交易决策方法结合使用。

最后，该指标表示波动性越来越大。交易者需要波动的股票来寻找潜在的交易。ATR可以表明波动性是否存在并且是否足够强大以可能形成趋势。在适应不断变化的市场条件时，ATR可以说是一个很好的解决方案。但是，一旦波动性发生重大变化，它也可以成为预测市场转向的最佳指标。大多数交易者会遇到不一致的结果，这通常是交易方法不灵活的结果。连同较高时间框架的波动行为以及上升趋势和下降趋势之间的差异，ATR创建了一个多功能交易工具。