趋势追踪交易策略：捕捉市场机会的实用指南
趋势追踪交易策略：捕捉市场机会的实用指南
在金融市场中，趋势追踪是一种重要的交易策略。本文将为您详细解析如何捕捉和追踪市场趋势，以及相应的交易策略。
一、捕捉趋势
（一）看趋势交叉
在时间维度上，价值和价格有时会出现“交叉”，这为投资者提供了巨大的机会。趋势交叉包括日均线交叉和指标均线交叉。
（二）看趋势大小
需要分辨长期趋势、中期趋势和短期趋势。做短线时，需要看日K线、周K线、月K线。用周K线、月K线，看日K线。把趋势连接起来，把几年的K线连接起来，预判趋势。
（三）捕捉流行信息
找到驱动并对驱动进行解读。分析流行趋势信息的市场交易机会。主要抓取行业、概念板块的热点，抓取龙头股、主力庄、主力股、主力债。
二、做好趋势追踪
（一）用技术做趋势跟踪完全是为了资金管理
资金管理，第一是分散，单个策略占资金量少于15%；第二就是技术跟踪，说白了就是抓取趋势、截断反向惯性。
（二）趋势追踪交易计划
- 趋势追踪5 种方式：
- 高买高卖
- 只需要跟随价格
- 冒少量的风险
- 不设置盈利目标，因此您可以顺应趋势
- 交易所有市场，增加捕捉趋势的机会
冒少量的风险。进入市场，要为交易系统配备适当的风险管理。如果您的交易系统有50％的胜率，有1：2的风险回报比，不一定是好的盈利系统；如果您用30％的本金承担风险，那么您在第四笔交易时就会爆仓（-30 -30 -30 -30 = -120％）；如果您用1％的本金承担风险，您将获得4％的收益（-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4％）。
亏损太多，可能还会无法恢复。每笔交易的风险不超过1％。亏损太多，可能还会无法恢复。如果您损失了50％的资金，则需要从投资中100％获利才能达到平衡。
顺应趋势，不设置盈利目标，只设置止盈位置。主要止盈设置支撑位止盈、追踪止损、阻力位止盈、追踪止损。
- 追踪止损的方法:
- 大盘跟踪
- 券商板块跟踪
- 移动平均线交叉
- 收盘价超过移动平均线
- 打破价格结构
- 突破趋势线
- 距离峰值/低谷的ATR数
均幅指标（ATR）是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机。判断法则：均幅指标无论是从下向上穿越移动平均线，还是从上向下穿越移动平均线时，都是一种研判信号。它表示股价运行趋势有可能发生逆转，具体如何转变需结合趋势类指标进行综合研判。
（三）趋势追踪的不同方法
系统交易。系统交易定义了决定入场、出场、风险管理和交易管理的规则。
自决式交易。自决式交易具有较少入场、出场等定义规则。它需要交易员的注意力，需要基于技术分析进行交易，也需要更多的干预。这种方法更多被个体交易员广泛采用。
- 如果200ma指向更高并且价格在它之上，那么市场是上升趋势（交易条件）。
- 如果是上升趋势，请在动态支撑位（使用20和50周期移动平均线）等待“两次测试” 。
- 在价格两次测试动态支撑位后，继续进行第三次测试（您的入场位）。
- 如果价格对您不利，则从您的入场点设置2 ATR的止损。如果价格对您有利，那么在蜡烛收盘价超过50ma时设置止盈。
- 下降趋势中的策略。如果想在交易中少一点主观性，可以考虑这种交易方式。
三、趋势追踪交易策略
（一）要制定趋势追踪策略
需要回答以下7个问题：
您在哪个时间框架交易？
您每笔交易冒多少风险？
您交易哪个市场？
您的交易策略有哪些条件？
您在哪里入场？
如果您的交易方向错误，您在哪里出场？
如果您的交易方向错正确，您在哪里出场？
时间框架。选择适合自己的性格和日常安排的时间框架。如果您是有全日性工作的人，则适合交易4小时和日线图。
风险管理。在每笔交易上只用小部分的本金来承担风险，才能承受住必定会来的亏损，保持每笔交易损失不超过1％。
市场领域。能够在这5个领域中交易大约60个市场：农业商品、货币、股票、费率、非农业商品。
（二）系统交易的趋势追踪策略
交易更多的市场可以提高收益并减少亏损。
交易规则。当收盘价达到最近200天的最高价时做多；当收盘价达到最近200天的最低价时做空；追踪止损设置为6 ATR；每笔订单的风险设置为1%。
交易市场。金、铜、银、钯、铂；标普500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑；美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10年期加拿大债券；取暖油、小麦、玉米、木材、糖。
回测结果。交易数：937笔交易，胜率：42.8％，年收益率：9.89％，最大提款：24.12％。
（三）建立自选库
按RSI、BIAS指标建库。RSI指标，快线逐一在上排列，15－20－30；BIAS指标，快线逐一在下排列，30－10－2.指标参数。淅商沪杭甬REIT。券商板块。券商板块最受主力资金青睐，在参股券商中，主要选择主力股。
风险提示：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。