趋势定投PTrade版：一种结合市场趋势的定投策略

趋势定投PTrade版：一种结合市场趋势的定投策略

趋势定投是一种基于价格的趋势跟踪投资策略，它通过左侧交易和右侧交易两种方式，在市场下跌过程中收集筹码，并在趋势反转时分批卖出。本文详细介绍了趋势定投的基本概念、具体操作方法、参数设置以及回测效果，为投资者提供了一套完整的投资策略指南。

一、何谓趋势定投

趋势定投策略的思路来源于《趋势跟踪》，书中指出，投资者往往在牛市中大获全胜，紧接着又在熊市中把钱赔出去，这是因为投资者对未来发生损失时如何处置毫无准备。而交易者则需要有既定的计划或策略，运作资本以获取收益。

趋势定投的核心理念是：这是一种客观的、基于价格的方法论，简单有效；新闻消息、专家预测都没有意义；它内置了风险管理；它不靠任何预测；它在本质上是长期有效的。

二、左侧交易

左侧交易是在下跌的途中，伺机收集筹码，是一种逆向买入思维。具体思路如下：

1. 买在 MA10 < MA60 下跌的区间，均值可以选择。
2. 三年的价格百分位必须小于50%（回测没有限制）。
3. 买入时机：下跌途中，且有短线反弹的趋势，即 MA5 > MA10。
4. 买入份数：时间份数 = 相对上次的天数 / 时间价值；空间份数 = 相对上次的跌幅 / 空间价值。

三、右侧交易

右侧交易是在下跌的途中一直等待，等待反转的右侧信号出现，一次买入多份。具体思路如下：

1. 买在 MA10 > MA60 向上突破的位置，均值可以选择。
2. 三年的价格百分位必须小于50%（回测没有限制）。
3. 买入时机：当前买入的价格不能高于上次买入的价格。
4. 买入份数：时间份数 = 相对上次的天数 / 时间价值；空间份数 = 相对上次的跌幅 / 空间价值。

四、左侧交易 vs 右侧交易

• 左侧交易的交易次数更多、捡筹码时更精细化，抄底的概率大于右侧交易，适合震荡性好、处于底部横盘位置的标的。
• 右侧交易大部分时间是守候，一旦时机来临，动作快、资金效率高，适合趋势明显的市场。

五、止盈

止盈是投资中的一大难题，既要担心卖早了，又要担心卖晚了。趋势定投的解决方案是根据估值来决定卖出比例，如果三年价格百分位大于85%，达到卖出条件时则清仓。

六、吃中间一截

实际操作中，投资者往往想抄底和逃顶，但趋势定投建议采用右侧交易，静待买入信号。通过回测发现，掐头去尾后的收益，虽然感觉损失很多，但实际收益仍然可观。

七、本次更新的功能

趋势定投PTrade版更新了以下功能：

1. 把时间的价值独立出来，系统默认最小交易间隔天数是 7 天。
2. 左侧交易更新：在上涨趋势途中，回落到买入区间时，时间份数若大于1，都按1份计算。
3. 右侧交易更新：出现右侧拐点买入后，等待收获，对于貌似起来的假动作，不予理会。

八、趋势定投回测

回测方法包括输入基金代码、选择参数、点击回测等步骤。回测结果包括交易图、收益率统计和买卖记录等详细数据。

九、参数解释

趋势定投参数包括基金代码、名称、趋势类型、买入区间、每份买入股数、时间价值、空间价值、目标收益率、卖出趋势等。用户需要在 ma_trend_config.txt 文件中进行配置。

十、投资攻略

1. 强周期ETF适合用左侧交易。
2. 主动混合型LOF适合用左侧交易。
3. 行业ETF基金的投资策略需要根据具体情况选择左侧或右侧交易。
4. 对于大起大落的品种，选择趋势定投的右侧交易更为稳健。
5. 开始点的选择可以参考黄金分割线等方法。

十一、趋势定投与黄金网格的区别

趋势定投更注重慢慢积累筹码到一定时机才卖，而黄金网格则有更多的交易乐趣。

十二、PTrade策略安装

PTrade策略的安装包括以下几个步骤：

1. 安装PTrade终端
2. 上传策略文件
3. 新增策略计划
4. 启动、停止策略
5. 策略更新

十三、总结

趋势定投PTrade版策略结合了市场趋势和时间空间维度，左侧交易适合震荡性或底部横盘的资产，而右侧交易适合趋势明显的市场。投资者需要明确，投资中总会有所损失，关键是要控制损失的幅度。