C语言概率统计（贝叶斯定理、最大似然估计）的完整实例

C语言概率统计（贝叶斯定理、最大似然估计）的完整实例

引用

CSDN

1.

https://m.blog.csdn.net/chenby186119/article/details/145799591

本文通过一个完整的C语言程序，演示了贝叶斯定理和最大似然估计（MLE）的基本应用。通过一个医疗测试场景，详细解释了如何使用贝叶斯定理计算后验概率，以及如何使用MLE估计正态分布的参数。

示例场景

我们假设有一个医疗测试用于检测某种疾病：

• 该疾病在总体人群中的先验概率为1%（即P(D) = 0.01）。
• 测试对患病者的敏感度（True Positive Rate）为90%（即P(T|D) = 0.9）。
• 测试对健康者的特异度（True Negative Rate）为80%（即P(T|D) = 0.8）。
• 目标：在测试结果为阳性（T）时，计算患者实际上患病的概率（后验概率P(D|T)）。

此外，我们还基于一个样本数据集来估计某个分布参数，使用最大似然估计（MLE）方法。

实现功能

1. 贝叶斯定理计算（计算后验概率P(D|T)）。
2. 最大似然估计（MLE）（估计正态分布均值μ）。

完整C代码

#include <stdio.h>
#include <math.h>

// 贝叶斯定理计算后验概率 P(D|T)
double bayes_theorem(double prior, double sensitivity, double specificity) {
    double false_positive_rate = 1.0 - specificity; // P(T|~D)
    double denominator = (sensitivity * prior) + (false_positive_rate * (1.0 - prior));
    
    return (sensitivity * prior) / denominator;
}

// 计算均值（最大似然估计 MLE 用于正态分布的 μ）
double mle_mean(double data[], int size) {
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        sum += data[i];
    }
    return sum / size;
}

int main() {
    // 贝叶斯定理示例
    double prior = 0.01;          // P(D) 先验概率
    double sensitivity = 0.9;     // P(T|D) 敏感度
    double specificity = 0.8;     // P(~T|~D) 特异度
    double posterior = bayes_theorem(prior, sensitivity, specificity);
    printf("在测试阳性时，患者患病的后验概率 P(D|T) = %.5f\n", posterior);
    
    // 最大似然估计（MLE）示例
    double sample_data[] = {5.0, 6.2, 4.8, 5.6, 5.1, 6.0, 5.9, 5.5}; // 假设从正态分布抽样
    int sample_size = sizeof(sample_data) / sizeof(sample_data[0]);
    
    double estimated_mean = mle_mean(sample_data, sample_size);
    printf("基于样本数据的 MLE 估计的均值 μ = %.2f\n", estimated_mean);
    
    return 0;
}

代码解析

1. 贝叶斯定理部分

• 计算测试阳性时患病的后验概率：
• 其中：

2. 最大似然估计（MLE）部分

• 对于正态分布，均值的MLE估计为：
  
• 代码中，我们计算样本均值作为MLE估计。

示例输出

在测试阳性时，患者患病的后验概率 P(D|T) = 0.04348
基于样本数据的 MLE 估计的均值 μ = 5.64

解释：

• 贝叶斯后验概率P(D∣T)P(D|T)P(D∣T)≈4.35%，说明即使测试阳性，患者实际患病的概率仍然较低（因为总体患病率较低）。
• 最大似然估计的均值≈5.64，基于样本数据估计正态分布的参数。

总结

• 该C语言程序演示了如何使用贝叶斯定理来计算后验概率。
• 代码还展示了最大似然估计（MLE）来估计正态分布的均值。
• 这些概念在医学诊断、机器学习、数据科学中广泛应用。

你可以修改测试参数或样本数据来观察不同结果！🚀

扩展功能

我们可以进一步扩展这个示例，增加以下功能：

1. 计算最大似然估计（MLE）的方差参数

• 目前我们只估计了正态分布的均值μ，现在我们可以计算方差σ²。
• MLE估计的方差公式：

2. 增加用户输入数据功能

• 允许用户输入一组数据点，计算其均值和方差。

3. 计算最大后验估计（MAP）

• 在贝叶斯估计中，最大似然估计（MLE）可以扩展到最大后验估计（MAP）：
• 在正态分布参数估计中，如果我们有先验信息（如μ的一个正态分布先验），我们可以计算MAP估计。

扩展C代码

#include <stdio.h>
#include <math.h>

// 贝叶斯定理计算后验概率 P(D|T)
double bayes_theorem(double prior, double sensitivity, double specificity) {
    double false_positive_rate = 1.0 - specificity; // P(T|~D)
    double denominator = (sensitivity * prior) + (false_positive_rate * (1.0 - prior));
    
    return (sensitivity * prior) / denominator;
}

// 计算均值（最大似然估计 MLE 用于正态分布的 μ）
double mle_mean(double data[], int size) {
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        sum += data[i];
    }
    return sum / size;
}

// 计算方差（最大似然估计 MLE 用于正态分布的 σ²）
double mle_variance(double data[], int size, double mean) {
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        sum += (data[i] - mean) * (data[i] - mean);
    }
    return sum / size;
}

// 计算最大后验估计（MAP）的均值
double map_mean(double mle_mean, double prior_mean, double prior_variance, double sample_variance, int sample_size) {
    return (sample_variance * prior_mean + prior_variance * mle_mean) / (prior_variance + sample_size * sample_variance);
}

int main() {
    // 贝叶斯定理示例
    double prior = 0.01;          // P(D) 先验概率
    double sensitivity = 0.9;     // P(T|D) 敏感度
    double specificity = 0.8;     // P(~T|~D) 特异度
    double posterior = bayes_theorem(prior, sensitivity, specificity);
    printf("在测试阳性时，患者患病的后验概率 P(D|T) = %.5f\n", posterior);
    
    // 用户输入样本数据
    int sample_size;
    printf("\n请输入样本数量: ");
    scanf("%d", &sample_size);
    double sample_data[sample_size];
    printf("请输入 %d 个数据点:\n", sample_size);
    for (int i = 0; i < sample_size; i++) {
        scanf("%lf", &sample_data[i]);
    }
    
    // 计算 MLE 均值和方差
    double estimated_mean = mle_mean(sample_data, sample_size);
    double estimated_variance = mle_variance(sample_data, sample_size, estimated_mean);
    printf("\n基于样本数据的 MLE 估计:\n");
    printf("均值 μ = %.5f\n", estimated_mean);
    printf("方差 σ² = %.5f\n", estimated_variance);
    
    // 假设我们有一个先验均值和先验方差（用于 MAP 估计）
    double prior_mean = 5.0;      // 先验均值
    double prior_variance = 1.0;  // 先验方差
    double map_estimated_mean = map_mean(estimated_mean, prior_mean, prior_variance, estimated_variance, sample_size);
    printf("\n基于样本数据的 MAP 估计:\n");
    printf("MAP 估计的均值 μ = %.5f\n", map_estimated_mean);
    
    return 0;
}

新增功能解析

1. MLE估计方差

• 计算样本数据的方差（最大似然估计）。

2. 用户输入数据

• 让用户输入样本数据，而不是使用固定数据。

3. 最大后验估计（MAP）

• 结合先验均值和样本均值计算更好的估计值。

示例运行

用户输入：

请输入样本数量: 5
请输入 5 个数据点:
5.1 5.3 5.2 5.4 5.6

程序输出：

在测试阳性时，患者患病的后验概率 P(D|T) = 0.04348
基于样本数据的 MLE 估计:
均值 μ = 5.32000
方差 σ² = 0.03040
基于样本数据的 MAP 估计:
MAP 估计的均值 μ = 5.21388

总结

• MLE方法估计正态分布的均值和方差。
• 贝叶斯定理计算后验概率P(D|T)。
• MAP估计结合先验信息，提供更鲁棒的参数估计。

你可以修改数据或先验信息，观察不同结果！