Dual Thrust策略：从原理到实战的全面解析

Dual Thrust策略：从原理到实战的全面解析

在量化交易领域，Dual Thrust策略因其简单易用、适用范围广而受到广泛欢迎。本文将详细介绍该策略的原理、回测过程、优化改进以及如何将其转化为技术指标。

策略原理

Dual Thrust策略是一种趋势跟随交易策略，适用于日内交易。其核心思想是利用价格波动区间进行交易。具体来说，该策略首先计算前N天的最高最高价、最高收盘价、最低收盘价和最低最低价。然后计算最高最高价与最低收盘价的差值，以及最高收盘价与最低最低价的差值，取这两个差值的最大值作为区间值，再乘以不同的系数K得到上下轨的触发值。在开盘后，当价格超过上轨（开盘价+触发值）时买入，或者当价格低于下轨（开盘价-触发值）时卖出。

量化回测

为了验证Dual Thrust策略的有效性，我们使用开源框架BackTrader进行回测。以中证1000为例，初始资金100万，每次都全仓买入卖出，使用2023年5月到2024年4月这一年时间的5分钟级别K线数据。回测结果显示，一年时间只获得了3个点的收益，最大回撤达到了18个点。

优化改进

通过对回测结果的分析，我们发现2月份雪球爆仓事件对策略产生了较大影响。因此，我们尝试通过添加止损机制来优化策略。首先尝试了日内收盘前直接清仓的方式，但结果反而亏损了9个点。接着尝试了基于ATR的跟踪止损策略，虽然亏损有所减少，但仍然为负。

参数调优

最后，我们对策略的三个参数N、K1、K2进行组合测试。设置N从2到9，K1和K2从0.1到0.9，共648种参数组合进行回测。结果显示，最佳参数组合为N=2、K1=0.3、K2=0.1，创造了86万的收益，最大回撤仅有6个点。

技术指标

根据Dual Thrust策略的原理，我们实现了兼容富途、老虎、通达信、同花顺的技术指标。

未完待续

在后续文章中，我们将继续探讨以下问题：

• 最佳参数组合在其他股票上的表现
• 参数组合选择的内在逻辑
• 是否存在适用于所有股票的通用参数组合
• 基于该策略指导衍生品交易的可能性

敬请期待！