量化交易入门：MTM指标的原理与应用

量化交易入门：MTM指标的原理与应用

引用

CSDN

1.

https://m.blog.csdn.net/benshu_001/article/details/137090449

MTM指标全称是Momentum指标,翻译为动量指标。它用来衡量市场价格在一定时间内上涨或下跌的幅度,属于趋势型指标。其计算公式是:
MTM(N) = 当前收盘价 - N日前的收盘价
其中N表示统计的周期数,常用参数有6日、12日和24日。
MTM指标的应用要点如下:

1. 判断趋势强弱:MTM数值越大,表明价格上涨动力越强,上升趋势越健康;反之则表明下跌趋势越强。
2. 判断趋势变化:MTM从正值变为负值,表明上升趋势可能结束,股价有向下反转的可能;反之,若从负值转为正值,则下跌趋势可能结束,股价可能反弹向上。
3. 观察背离现象:股价创新高而MTM未能创新高,称为顶背离,意味着上升动力减弱,股价可能下跌;反之,股价创新低而MTM未能创新低,称为底背离,提示下跌动力减弱,股价可能反弹。
4. 结合均线系统:MTM向上突破其均线,可视为买入信号;反之则视为卖出信号。
5. 设置超买超卖区:一般可将±20作为超买超卖的临界值。MTM上穿20可视为超买,意味着短期股价可能回调;下穿-20则视为超卖,股价可能反弹。
   MTM指标之所以可以帮助判断市场趋势和价格强弱,主要基于以下原理:
6. 价格动量反映趋势:股价的上涨或下跌往往具有惯性,称为"价格动量"。MTM通过度量一段时间内价格的变化幅度,反映了价格运动的动量大小。动量越大,说明趋势越强,延续的可能性就越大。
7. 数值越高,趋势越强:MTM的计算是用当前价格减去N日前的价格,其数值代表了N日内价格的变化幅度。数值越大,说明上涨越多,上升趋势就越强;数值越小(负值越大),说明下跌越多,下降趋势就越强。
8. 正负值反映趋势方向:MTM为正值,说明当前价格高于N日前价格,处于上升趋势;为负值则处于下降趋势。正负值的变化往往表明趋势的反转。
9. 波动性体现价格强度:MTM的波动性也反映价格变化的强度。数值的大幅波动往往对应着价格的大幅变化,而数值的平稳往往意味着价格变化缓慢。
10. 背离现象反映趋势变化:MTM与价格走势出现背离,往往是趋势反转的信号。例如,价格创新高而MTM没有创新高,提示上涨动力减弱,价格可能下跌。
11. 均线系统确认趋势:MTM向上突破均线,意味着上升动量占优,趋势转强;反之则下跌动能占优,趋势转弱。均线系统可以过滤掉一些随机波动,更好地确认趋势。
    综上,MTM指标从价格动量的角度,反映了价格变化的方向、幅度和强度,进而体现了市场趋势的性质和转折,为判断趋势提供了依据。但在具体应用中,还需要考虑指标参数的设置、背离程度的判断、均线系统的选择等问题,并结合其他技术指标和基本面因素,以做出更全面和准确的分析。