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ATR指标完整指南:从计算到实战应用

创作时间:
2025-03-10 16:44:25
作者:
@小白创作中心

ATR指标完整指南:从计算到实战应用

引用
CSDN
1.
https://blog.csdn.net/zk168_net/article/details/107042501

ATR指标,全称为Average True Range,即平均真实波幅指标,由J. Welles Wilder开发,主要用于衡量市场的波动性。它通过计算一系列价格范围的平均值,帮助交易者识别市场的波动程度,并据此制定交易策略。本文将详细介绍ATR指标的计算方法及其在实际交易中的多种应用场景。

ATR指标的定义与计算

ATR指标的原文是Average True Range,原文的意思是「平均真实范围」指标,所谓的真实范围,其实指的是真实的股价「波动」区域。这个指标也是威尔德(Wilder)所发明的。

在计算ATR指标时,要先算出TR (True Range)这个数列,TR有一个明确的定义, 它指的是在以下三个数字中最大的那个数字:

  1. 今日最高价减最低价
  2. 今日最高价减昨日收盘价的绝对值
  3. 今日最低价减昨日收盘价的绝对值

TR (在此指的是今天股价真正的波动范围)。

ATR指标的应用场景

1. 如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它

市场的波动总是在变化。它从低波动时期过渡到高波动时期,反之亦然。这意味着当市场处于低波动时期时……你可以预期波动会很快回升。

那么,你如何利用这些知识在爆炸性突破交易发生之前找到它?

  1. 等待波动达到多年低点(每周区间 W1)
  2. 识别这段时间内的区间
  3. 交易区间的突破

这里有一些例子:

布伦特原油连续多年低位震荡,随后跌破支撑。

EUR/USD 多年低位震荡,随后出现支撑中断。

在一段时间的低震荡之后,你是否注意到这些爆炸性驱动如何发生呢?

2. 是否厌倦了过早的被止损?解决方法在这里

那是因为你的止损设置的“太紧”。那么,解决方法是什么?给你的交易有空间呼吸。这意味着你的止损应该有足够的空间以适应市场的日常波动。

  1. 找出当前的ATR值是多少
  2. 选择ATR值的倍数 (x2, x3, x4)
  3. 将该金额加到最近的支撑或阻力位

所以……

如果你从支撑线开始做多,并设定为1倍数,则将止损1ATR设置为低于支撑线下方。

或者,如果你从阻力线做空,并设定为2倍数,则将止损设置为2ATR,高于阻力线的上方。

一个例子:

3. 如何使用ATR指标并把握巨大的趋势

如果你想顺应市场的巨大趋势,则必须在交易中使用追踪止损。步骤是这样……

  1. 先确定你要使用的ATR倍数(无论是x2,x3,x4,x5倍数)
  2. 如果做多,那么从高点减去x ATR,这就是你的追踪止损。
  3. 如果做空,那么从低点加上x ATR,这就是你的追踪止损。
  4. 为了使你的交易更轻松,有一个有用的指标叫做“ Chandelier Stop” 吊灯停损,可以执行此功能。

这是5ATR作为追踪止损的示例:

现在你可能想知道:那么,到底哪个是最好的ATR倍数?

嗯,事实是……没有最佳的ATR倍数。如果你使用较小的ATR倍数,则捕捉到的趋势会较小(交易时间更短)。如果你使用更大的ATR倍数,则捕捉到的趋势会更大(交易时间会更长)。

那么哪种方法最适合自己?只有你自己可以回答这个问题。但请注意, 市场也有可能会出现黑天鹅事件, 所以你设立的止损一定要是自己可以承受的风险范围。

4. 使用ATR设定利润目标

现在,如果你不想把握趋势,也可以使用ATR指标设置目标利润。操作方式如下……

你知道ATR指标会告诉你一天中市场的潜在移动量。

所以……

如果EUR / USD的每日ATR为100点,则平均每天移动100点。这意味着,如果你是日间交易者,则可以设定约100点的目标利润(买入和卖出),并且很有可能被兑现。当然,你不想“盲目”设定100点的目标利润。而是将其与市场结构(如支撑和阻力,上下波动等)结合起来,以便你知道当天的价格可能到达的位置。

这是一个例子:

假设EUR / USD再次每天平均移动100点。你在支撑线做多,但不确定要从哪里获利。有3种可能的阻力水平:距離30点,80点和200点。你會选择哪一个?

30点的目标可能会在一天之内达到,但由于市场每天可能会移动100点,因此你无法赚到整个波动, 你会把可以拿走的錢留在桌上。

200点目标不太可能在一天之内达到目标(因为它超过了ATR的数值)。

80点目标是你的最佳选择,因为它位于每日ATR数值之内(并提供比30点多的金錢)。

这是我的意思

EUR/USD 1小时的三个可能目标:

所以这就是你學到的……

  1. 确定每日ATR值。
  2. 设定利润目标时,请将其与市场结构结合起来并确保距离小于每日ATR数值。

专家提示:如果你进行长期交易,则可以参考每周或每月的ATR数值。

5. 如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转

我敢肯定,你同意没有人可以在不疲惫的情况下“一直”在工作。我们大多数人約專注工作一个小时左右后,都需要休息一下充电。等等... 我为什么要告诉你這些呢?

因为市场就像你一样,它只能工作一段时间然後必須休息一下。这意味着市场很可能在达到极限后会“精疲力尽”。

现在你可能想知道... “你怎么知道何時是极限?”

好吧,你可以使用ATR“平均真实范围”指标进行查找。就是这样……

  1. 识别当前的ATR值
  2. 乘以2
  3. 如果市场价格是ATR值的2倍,则可能被“耗尽”

但是,我不建议你单独使用此概念。相反,将其与“支撑和阻力”相结合,你会发现自己比其他任何人都先发现了市场反转。

例如:GBP/JPY的每周ATR数值为300点……

现在,你意识到GBP/JPY已移动了500点(接近2 ATR),并进入了支撑区域。然后,它在“每日”时间框架上形成了一个大型的看涨吞噬模式。

现在……你认为会发生什么?好吧,我不能肯定地说。但你现在有一个“精疲力竭”的趋势,价格进入了支撑区域,并且看涨蜡烛形态表明市场可能会逆转的更高。

现在总结你学到的知识:

  • 平均真实幅度(ATR)是衡量市场波动性的指标
  • 可以使用ATR指标来确定多年的低波动性,因为它可能导致爆发性突破交易
  • 可以将支撑线和阻力线的止损设置为1 ATR,这样就不会过早止损
  • 如果你想把握趋势,可以将止损设置为倍数x ATR远离高/低点
  • 当市场在一天之内达到2 ATR或更高时,它往往“精疲力竭”,并且有可能开始逆转

现在你已拥有了这些知识

这是我要问的问题... 你将如何使用ATR 平均真实范围指标呢?

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