MACD指标公式及买入卖出用法解析

创作时间:

作者:

@小白创作中心

MACD指标公式及买入卖出用法解析

引用

来源

https://bigquant.com/wiki/doc/m70tMG1k0t

MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种广泛应用于股票技术分析的趋势跟踪动量指标，通过计算不同时间长度的移动平均线之间的关系，帮助投资者识别资产价格的动量方向和强度、趋势的反转以及潜在的买入或卖出机会。本文将详细介绍MACD指标的计算公式、图表解读及其在Python中的实现。

计算公式

MACD 由三个部分组成：MACD 线、信号线（或称为平均线）和差离图（或称为柱图）。它的计算方法如下：

MACD 线：通常是 12 天的指数移动平均（EMA）减去 26 天的 EMA。
MACD = EMA12 - EMA26
信号线：是 MACD 线的 9 天 EMA。
Signal Line = EMA9(MACD)
差离图（Histogram）：是 MACD 线与信号线的差值。
Histogram = MACD - Signal Line

图表解读

蓝线：代表股票的价格；红线：表示MACD线；绿线：表示信号线。
蓝色柱状图表示MACD线和信号线之间的差异（即MACD柱）。
绿色向上箭头：表示买入信号，出现在MACD线（红线）从下向上穿过信号线（绿线）时。
红色向下箭头：表示卖出信号，出现在MACD线从上向下穿过信号线时。

Python代码示例

假设有一只股票的每日收盘价数据。使用一组简化的数据来演示如何计算 MACD。假设这组数据的 12 天 EMA 为 15，26 天 EMA 为 13。

# 重新计算MACD相关值
# 示例数据
EMA_12 = 15  # 12天的EMA
EMA_26 = 13  # 26天的EMA
EMA_9_of_MACD = 1.5  # MACD线的9天EMA

# 计算MACD线
MACD_line = EMA_12 - EMA_26

# 计算信号线
signal_line = EMA_9_of_MACD

# 计算差离图
histogram = MACD_line - signal_line

MACD_line, signal_line, histogram

计算结果：(2, 1.5, 0.5)

MACD指标解读

MACD线与信号线的交叉：当MACD 线在信号线上方时，MACD线（差离值）从下向上穿过信号线（差离值的移动平均线），这被认为是一个买入信号，表明可能出现上涨趋势，通常被视为买入信号。
MACD与价格发散/收敛：当MACD 线在信号线下方时，MACD与价格走势表现出背离（Divergence），这可能预示着趋势的反转。例如，如果股价创出新高，而MACD未能创出新高，则可能预示着上涨趋势失去动力，即将出现反转，通常被视为卖出信号。
MACD的零线交叉：这也被视为一个交易信号。MACD线在零线以上表明正动量，可能是买入信号；而MACD线在零线以下则表明负动量，可能是卖出信号。