趋势跟踪+日内突破：期货交易新姿势

趋势跟踪+日内突破：期货交易新姿势

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新浪网

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来源

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在期货日内交易中，成功的关键在于掌握有效的交易策略。通过运用趋势跟踪策略，投资者可以识别市场趋势并顺势而为；同时，利用日内突破策略，在关键阻力位或支撑位的突破时迅速入场，把握盈利机会。这些策略不仅提高了交易的成功率，还帮助投资者更好地管理风险，实现稳定盈利。无论是新手还是经验丰富的交易者，都可以从这些实用的方法中受益匪浅。

趋势跟踪策略的核心思想是“追涨杀跌”：当资产价格近期上涨时做多，下跌时做空。这种策略的有效性基于三个逻辑：

1. 信息传播过程：新信息的传播需要时间，会导致资产价格出现持续的上涨或下跌趋势。

2. 经济或产业周期：大多数投资标的具有周期性，存在中长线的上涨和下降趋势。

3. 投资者情绪：投资者的恐惧和兴奋情绪会加剧趋势的波动幅度，理性投资者可以利用这种情绪波动获利。

常见的趋势指标包括：

• 近期涨幅：最简单的趋势指标，但过于依赖参数设置。

• 双均线系统：利用短均线和长均线的关系判断趋势方向。

• 布林带：通过价格通道突破来识别趋势。

突破交易策略的核心在于监测资产价格超过关键阻力或支撑水平的情形。这种策略通常包括以下几个关键要素：

1. 识别关键水平：通过历史价格数据确定关键的阻力位和支撑位。

2. 技术工具验证：使用成交量指标和动量指标（如RSI、MACD）验证突破信号的有效性。

3. 风险管理：设定明确的止损点和盈利目标，控制交易风险。

4. 持续监控：根据市场条件的变化及时调整交易策略。

在实际交易中，将趋势跟踪和日内突破策略结合使用可以提高交易信号的准确性。例如，当价格突破布林带上轨时，如果同时得到均线系统的确认，可以更坚定地执行买入操作。

通过量化回测，可以不断优化策略参数。例如，可以调整布林带的计算周期、均线的长短周期组合等，以适应不同的市场环境。

以螺纹钢期货为例，假设交易者关注其15分钟线。通过技术分析，发现价格在均线上方，MACD指标出现买入信号，于是果断入场，在价格达到预期获利点时平仓，获得了不错的收益。

在期货日内交易中，趋势跟踪和日内突破策略是两种非常实用的交易方法。趋势跟踪帮助投资者识别和跟随市场趋势，而日内突破则提供了具体的入场时机。通过将这两种策略结合使用，并结合严格的风险管理，投资者可以提高交易成功率，实现稳定盈利。然而，市场是不断变化的，持续学习和优化策略是每个交易者都需要面对的长期课题。