农发行自主研发市场风险管理系统顺利投产上线

农发行自主研发市场风险管理系统顺利投产上线

近日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）自主研发的市场风险管理系统顺利投产上线，该系统涵盖估值管理、资本计量、限额管理、风险监测、压力测试等功能。系统的投产上线，将有效满足资本新规市场风险计量最新要求，标志着农发行市场风险管理迈入专业化、信息化、智能化的新阶段。

2023年11月26日，国家金融监督管理总局印发《商业银行资本管理办法》，对市场风险资本计量提出更为严格精准的要求，突出市场风险资本计量的前瞻性和差异性。农发行积极落实，主动作为，广泛调研，提前规划建设市场风险管理系统助推资本新规落地实施。目前，银行同业正处于国产化信创转型的过渡阶段，面对产品原型较少、风险模型复杂、人员少、任务重等困难，总行风险管理部、软件开发中心、信息科技部等部门通力合作，敢于担当，守正创新，聚焦重点任务，积极探索研发，确保市场风险管理系统如期建成、顺利上线。

系统通过模型精准估值并逐笔测算不同情景下风险敏感度资本、违约风险资本和剩余风险附加资本，为农发行实施市场风险计量标准法奠定良好基础。同时，系统构建利率平价、Var值分析、情景分析等多种风险模型，开展大数据分析，测算资产组合的潜在最大损失，模拟市场风险敞口及承压情况，估算极端不利情况可能造成的潜在损失，切实提高前瞻性风险防控水平。

市场风险管理系统接入前台业务及后台财务数据，自动抽取、及时监测各项业务及综合头寸明细，灵活配置交易、风险、止损限额指标，智能生成各项风险报告，实现市场风险全业务覆盖、全流程管理。

下一步，农发行风险管理部将加强市场风险管理系统功能宣介，强化推广运用，完善系统功能，促进市场风险管理提质增效，为全行高质量发展保驾护航。