用BackTest回测：一字板打板策略
用BackTest回测：一字板打板策略
量化交易策略的回测是投资决策中的重要环节。本文将探讨BackTest量化策略平台的使用和局限性，特别是针对一字板打板策略的回测。
一般专业的回测软件都支持Python编程的自动化回测。支持“说人话”的自然语言的策略回测，作者只找到BackTest量化策略平台。
作者知道评论区有些股友已经用BackTest测出年化收益超1000%倍的策略。
在大家做梦都要笑醒的时候，作者要提醒一下，注意这种回测的虚假性！
作者来说说BackTest的局限性、在什么情况下用才有真实作用。
BackTest平台的局限性
只支持T+0搜索T+1买入
量化战法策略很多，作者常用的战法基本上都是当天竞价或者盘中搜索且当天买入的短线策略。作者过去分享给大家的大多数都是这种T+0搜索T+0当天买入的策略。
而BackTest只支持收盘搜索，次日竞价买入的策略。因为这种策略大多是中期波段策略和长期投资策略。也就是说T+0搜索T+1买入的策略。
选股逻辑随机
第二个局限就是选股逻辑太随机了。比如今天我们搜到11只股票准备明天打板，我们会在这11只股票挑选最佳的几只而排除掉大部分。
但是BackTest，虽然可以设置每日买入股票个数和最大仓位及持股数量，但选的那只股票却是11只股票中随机的一只，不知道其背后选股逻辑是啥，也无法设置选股逻辑。非常像抽签。
止盈止损策略单调
回测时的止盈止损策略只有一种，冲高回落止盈，冲高高度可设定。浮亏幅度止损，比如浮亏-5%时止损卖出。
虽然还可以引入其他指标，但是基本上都都是这种上面这种思路。
局限性的解决方案
当然，大家可以用专业的回测平台，如聚宽、BackTrader等通过Python编程实现更专业的自动回测。
而作者常用的方法是用回测语句下载一天一天的数据用Excel表格做统计。
当然，如果问财和东财的后台技术可以引入DeepSeek可以为大家带来更加完善的支持自然语言处理的全功能回测和自动化量化交易。这是炒股软件今后的发展方向。未来可期。
但现阶段，我们还可以用BackTest，只验证回测T+0搜索T+1买入的策略。比如最近作者常用的打板策略。
一字板打板策略
一字板打板策略就是这样的T+1竞价买入策略。比如今天搜到10只股票如下：
选股后涨停价排板，晚上下单，明天早上竞价看是否能打上。
这就是典型的T+1策略。也特别适合用BackTest做回测。
回测环节
回测一下
回测一下这个功能，其实就是把时间区间搜到的所有的股票做一个综合统计。
看上去很不错哦！历史发生次数也很重要，说明平均每天有3只股票以上可以下手。
次日高开比例超90%，平均上涨概率超80%，三天平均涨幅超9%。
还有可以下载的明细，适合用于凯利公式计算所需的胜率、赔率等指标的统计。
策略回测
策略回测是统计年化回报用的。但是有个致命问题，选股随机：
这是选股策略的明细，大家看2月7日，只有一只，而“回测一下”时有至少5只。
另外这里的止盈止损策略也完全不适用连板票。所以策略回测栏目的结果完全不可信。
更靠谱的回测需要用Python编程了：选股逻辑和排除法、分仓买入、做T、卖出法则、条件单、压力测试、过偶合测试等等。
模拟盘实测
量化交易策略需要最起码3个月以上的模拟盘实测才能最后定型。
模拟盘实战后，会立即发现问题。比如竞价打板打不到、被套后的做T自救策略等等。那考虑的问题就太多了，比如软硬件建立通道优势排板，或调整止盈止损策略等。
另外模拟盘实战时有可能处于股市某个阶段，有时候回报率特别好，有时候低于预期。这个时候就需要再次用回测软件测试不同股市阶段的表现：比如24年春节前和中秋节前的两波超跌。
小结
BackTest的优点是支持“说人话”的自然语言股票搜索回测，但只支持T+1策略。“回测一下”功能非常棒，可信度高，适合下载表格继续统计。
但“策略回测”功能单一，选股逻辑未知，针对短线策略的回测结果完全不可信，而有可能更适合长期策略的回测。
打板是T+1短线策略，所以可以用BackTest“回测一下”功能统计时间区间内所有的搜索结果，这可以省去一天一天的回测统计。
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